Инструкция: как анализировать мониторинги лидеров на Share4you.com

Анализ лидеров Share4you com

Всем доброго времени суток! Две недели назад в статье о Share4you я обещал подробно рассказать, как анализировать мониторинги лидеров этого сервиса, чтобы найти действительно толковых трейдеров. За прошедшее время я получил первый опыт работы на Share4you, и теперь лучше понимаю, на что следует обращать внимание. Собственно, мои наработки вы и найдёте в этой статье.

Содержание:

Ищем иголку в стоге сена

Проблема сервиса Share4you в том, что из-за плохо сделанного рейтинга трейдеров-лидеров его оккупировали мартингейльщики и сеточники. Безусловно, у каждого инвестора своё отношение к этим торговым системам, кого-то вполне устраивает такой способ заработка. Лично я не могу назвать настоящим инвестированием инструмент с вероятностью в любой момент потерять до 100% вложений.

В конечном итоге, зачем кому-то платить за Мартингейл, если скачать торговый советник и установить его на торговый счёт не так уж сложно. А сколько вы сэкономите на комиссии! Заморочившись еще немного, вы сами можете стать лидером-мартингейльщиком на Share4you или любом другом сервисе. Одним больше, одним меньше…

В общем, эта статья о том, как найти лидера с подходящей для инвестирования торговой системой. Для начала откроем рейтинг лидеров:

Рейтинг лидеров Share4you

В рейтинге очень много различных фильтров, с которыми вы поиграетесь самостоятельно позже. Лично я рекомендую сделать только один фильтр — по возрасту счёта, обычно ставлю 180 дней:

Share4you com возраст счета

Доверять свои деньги новичку точно не стоит, фильтр позволяет найти лидеров, которые несколько месяцев подряд показывают хорошие результаты. Список лидеров обновился, теперь я советую также отсортировать лидеров по параметру «Средства подписчиков» — люди доверяют тем, кто приносит им прибыль.

Получился такой вот рейтинг:

Рейтинг лидеров Share4ou с фильтрами

Теперь начинается этап «просеивания» в поисках подходящих трейдеров, не использующих Мартингейл или сеточные стратегии. На примере лидера получившегося у нас рейтинга это нетрудно продемонстрировать.

Итак, открываем страницу мониторинга ROBOTT и смотрим на график:

Share4you ROBOTT

Чтобы получить такой вид графика, нажмите на «Общий прирост» сверху
и «Все» в правом нижнем углу графика.

Типичный график Мартингейла выглядит так — очень ровная линия доходности и периодически возникающие просадки-«галочки», которые быстро появляются и быстро пропадают. Как видите, всё это присутствует на графике ROBOTT.

Чтобы подтвердить наши догадки, находим блок «Сделки». Нажимаем «Все» и сортируем по объему:

Share4you ROBOTT сделки

Как видите, есть сделки объемом 0.0068, есть 0.01, а есть вообще 0.0169. Похоже, что лоты умножаются на определенный коеффициент, на второй странице мы видим похожую ситуацию:

Share4you ROBOTT сделки 2 страница

Сначала есть 0.0036, есть 0.0043, есть 0.0055. Для окончательной проверки можно посмотреть на минимальный объем сделок и сравнить с максимальным:

Share4you ROBOTT сделки

Как видите, обычно трейдер открывает сделки лотом 0.0001. При этом максимум — в 169 раз больше, 0.0169! В ПАММ-счетах на графике использованного плеча это было бы, например, 2% и 100%+, что обычно намекает на использование Мартингейла.

Для полной уверенности можно сделать еще одну проверку. Смысл её такой — в Мартингейл-стратегиях сетка ордеров закрывается одновременно, нам нужно найти несколько ордеров разной лотности, которые закрыты почти в один момент времени. Для этого сортируем список сделок по «Время закрытия» и проверяем, есть ли подобные группы сделок:

Share4you Мартингейл

Мы поймали на одном скриншоте сразу две таких группы сделок. Обратите внимание, что самая большая сделка закрывается с наилучшим результатом в пунктах (в первой группе — 204, лот 0.0027), а самая маленькая — с наихудшим (-339, 0.0007).

Если такая вот тщательная проверка показала, что лидер использует Мартингейл, можно закрывать его мониторинг и переходить к следующему (разумеется, если вы изначально не хотите копировать Мартингейл-стратегию). Рекомендую также выписать название счёта куда-нибудь, чтобы каждый раз не проводить проверку.

Кое-что могут рассказать и открытые сделки. Например, когда вы видите, что на одном счёте одновременно открыты несколько десятков позиций, это повод исключить лидера из анализа, даже если не совсем понятно, какую стратегию он использует:

Share4you открытые сделки

Открытые сделки на счёте лидера fugamoto

Причины такие:

  • сильное и быстрое движение цены может привести к большим убыткам;
  • на открытие такого большого количества сделок вы потратите приличную сумму в качестве комиссии, что может существенно снизить доходность копирования;
  • с высокой вероятностью лидер использует сеточную стратегию. По сути, тот же Мартингейл, только без увеличения лотности сделок.

Итак, вы пролистали несколько страниц рейтинга, возможно применили другие фильтры — и у вас образовался список лидеров, использующих более надежные торговые системы. Чтобы отобрать лучших, нужно оценить потенциальную доходность копирования и торговые риски. Как это делается — в следующих разделах статьи.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности лидера на Share4you.com

В качестве примера проанализируем лидера Bablov-robot-scalper (дальше просто — Баблов), который результатами, в принципе, не блещет, но все же позволит нам понять многие нюансы при выборе лидера на Share4you.

Уже из названия понятно, что торгует советник и используют торговую стратегию скальпинга. Мы это еще проверим, но для начала посмотрим на график доходности:

Share4you Bablov robot scalper

Первое, что вы должны помнить — официальный график НЕ учитывает комиссию, которую берёт лидер за каждую открытую сделку. Так что использовать график для прогнозирования доходности можно с натяжкой. Разница будет тем ощутимее, чем больше сделок открывает лидер. А скальперы открывают много сделок…

На что тогда смотреть? В принципе, главное оценить форму — график должен равномерно расти из левого нижнего угла в правый верхний. И, конечно же, он должен нравиться вам — это значит, что вам будет комфортно копировать сделки у этого лидера.

Также стоит приглядеться к необычным вещам на графике. Например, у Баблова в конце июня случилось что-то странное — доходность сначала выросла до 35%, потом упала до -10%, а в конце вернулась примерно на тот же уровень, где и была. Слева от графика есть кнопка «Написать лидеру», можно спросить у него по поводу этого момента.

Впрочем, мне и так понятно, что 23 июня у нас был Brexit (голосование за выход Великобритании из Евросоюза), в этот день рынки штормило не по-детски. Теперь мы знаем, что: а) робот слабо защищен от форс-мажоров, б) трейдер не особо следит за экономическим календарём либо решил рискнуть и торговать в такой опасный день.

С другой стороны, такие форс-мажоры случаются не часто.

Если изменить формат отображения графика доходности на «Месячный прирост», мы можем посмотреть доходность лидера по месяцам:

Share4ou доходность по месяцам

Как и в статье об алгоритме анализа ПАММ-счетов, я предлагаю также обратить внимание на два торговых периода — последние 12 месяцев для возрастных счетов и последние 3 месяца для всех без исключения. Баблову году ещё не исполнился, так что анализ мы уже провели, а вот что с ним происходит в последние три месяца, это интересно:

Share4you доходность 3 месяца

Как видите, прибыли практически нет. Я уверен, что комиссия вообще загнала результаты подписчиков в минус. А значит сейчас начинать копировать этого лидера — затея несколько рискованная. С другой стороны, если система работает, но в последнее время не зарабатывает, значит еще не наступил удачный для неё момент. И вполне возможно, что ситуация в ближайшем будущем улучшится.

В общем, интерпретация результатов зависит от стратегии конкретного инвестора.

Кстати, потенциальную доходность лидера можно легко посчитать с помощью инвестиционного калькулятора под графиком доходности:

Share4you инвестиционный калькулятор

В описании сказано, что он учитывает комиссию за копирование. Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения в том, насколько точно этот калькулятор работает. Для примера, вот доходность Баблова за 6 месяцев:

Share4you доходность 6 месяцев

В апреле общая доходность равнялась 7%, сейчас 32%. Калькулятор показывает всего 2% чистой прибыли, и это действительно меньше, чем ожидается на графике. Но по моим прикидкам прибыль может быть еще меньше! К сожалению, точно с этим разобраться пока нет возможности, поэтому пользуйтесь калькулятором — он все равно лучше считает ожидаемую прибыль, чем график доходности.

Кроме того, слева от графиков находится блок с показателями счёта, некоторые нам пригодятся для оценки доходности лидера:

Share4you показатели доходности

Что касается того, какой размер доходности хороший, а какой не очень — тут всё на ваше усмотрение. Просто не забывайте, что чем выше доходность, тем выше риски, это правило работает без исключений. Лично я всегда сравниваю с долларовым банковским депозитом, если доходность инструмента рынка Форекс выше хотя бы в 2 раза, это уже повод заинтересоваться.

Для полной картины мы можем использовать один интересный показатель:

Share4you прибыль подписчиков

Как видите, несмотря на вроде бы прибыльность лидера, подписчики ничего не заработали, а даже остались в минусе.

Ладно, с доходностью разобрались. Теперь нам нужно внимательно изучить потенциальные торговые риски этого лидера — оценить размер просадок и опасность стратегии.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков лидера Share4you.com

Опять же, открываем мониторинг Bablov-robot-scalper, на вкладке, которой очень не хватает на мониторингах компании Альпари и многих других — «Просадка»:

Share4you просадка

Отображается корявенько, хотелось бы конечно, чтобы график масштабировался по максимальному значению просадки, а не на все возможные 100%. Но это терпимо.

Нам все же важнее оценить уровень просадок у Баблова. Мы сразу же видим максимальную — 23 июня, на этот день уже обратили внимание при анализе графика доходности. И о её причинах тоже догадываемся, Brexit. С помощью истории сделок можно найти этот день и посмотреть, как система тогда отработала:

Share4you Brexit

Было много прибыльных сделок, но убыточные при этом съедали весь доход. И, кстати, есть намеки на Мартингейл — одновременно закрытые ордера разной лотности. В последних ордерах я этого не видел, но видимо тогда эта стратегия использовалась.

Вообще, какое-то безумное количество сделок было в тот день, почти 100. Как мы видели на графике доходности, робот прошел Брэкзит почти с нулевым результатом, но комиссия наверняка сожрала не то что всю прибыль подписчиков, но еще и депозиты основательно покусала. Хорошо, что мы это обнаружили — думаю вряд ли стоит доверять деньги торговой системе, которая может наоткрывать миллион сделок, а денег при этом не заработать.

Подобным образом можно проанализировать другие большие просадки и сделать вывод, как лидер туда попадает — серией неудачных сделок или опасной бесстоповой торговлей.

Вроде уже всё понятно, но я покажу вам еще несколько инструментов, которые могут рассказать всякие интересности про нужного вам лидера Share4you. Есть еще два полезных графика — чем торгует лидер и длина сделок в пунктах. Начнем с торговых инструментов:

Share4you объем по символам

В поддержке Forex4you утверждают, что информация — за последний месяц

Практически все лидеры Share4you торгуют на рынке Форекс, лишь некоторые занимаются драгметаллами или CFD. 75% сделок связаны с канадским долларом, остальные по мелочи. Не то чтобы эта информация была полезной для подписчика, но все же интересно ведь, чем торгует лидер.

Если торгует несколькими валютными парами — получается своеобразная диверсификация стратегий. Только важно, чтобы каждая из них торговалась в плюс, иначе получается, что некоторые тянут общий результат вниз. К сожалению, по 30-дневной статистике это понять не получится, но если когда-нибудь добавят возможность смотреть результаты за всё время, будет супер.

Ну а следующая вкладка намного более полезна для нас:

Share4you длина сделки

Статистика по длине сделок в пунктах помогает нам определить особенности торговой стратегии лидера. Мы уже знаем, что Баблов использует скальпинг, и это подтверждается информацией о прибыльных сделках — 90% из них закрыты с прибылью до 20 пунктов.

Если бы был, например, перекос в сторону 100+ пунктовых сделок, это означало бы долгосрочную трендовую стратегию. Равномерное распределение длины сделок могло бы говорить об использовании трейлинг-стопа.

Статистика по убыточным сделкам помогает определить наличие Stop Loss в стратегии. Это очень важный момент, потому если лидер торгует без Stop Loss — это опасно для депозита и может намекать на пересиживание убыточных позиций.

Если стоп фиксированный — большинство убыточных сделок находились бы в одном разделе. Здесь мы видим, что убыточные позиции распределились в диапазоне от 0 до 50 пунктов, что означает плавающий стоп, возможно с трейлингом.

Также мы видим, что 6 сделок проскочили 100-пунктовую отметку, и это при средней прибыльной сделке меньше 20 пунктов. Такое соотношение доходности и рисков выглядит не очень хорошо. Впрочем, мы знаем, что все эти сделки случились 23 июня и, возможно, из-за очень высокой волатильности стопы не сработали… Тут уже надо расспрашивать самого лидера.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Итак, друзья, мы с вами рассмотрели приёмы анализа мониторингов сервиса Share4you. Возможно, вам трудно сразу их воспринять и запомнить — это нормально, нужно практиковаться. Откройте рейтинг лидеров и попробуйте проанализировать несколько из них, пользуясь статьёй как шпаргалкой. Пусть это будет своеобразным домашним заданием 🙂

Если у вас есть вопросы по анализу мониторингов Share4you в целом или какого-нибудь лидера в частности, смело задавайте их в комментариях — ответим, поможем. А еще вы можете предложить трейдера для рубрики Аналитика инвестиций — я планирую написать несколько обзоров по лидерам Share4you!

На этом всё, до встречи на Вебинвесте 😉 Желаю вам крепкого здоровья — как телесного, так и финансового!

[ratings id=”3801″]

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована