ПАММ-счёт CAVOK от управляющего GodMode: скальпер от Бога?

Анализ ПАММ-счёта CAVOK

Салют, мои дорогие вебинвесторы! Не откладывая в долгий ящик, я сделал еще один обзор интересного ПАММ-счета компании Alpari — CAVOK, что расшифровывается как Clouds And Visibility OK. ПАММ работает чуть меньше года и уже достаточно популярен — инвесторы доверили 70000$.

Сегодня я вам подробно расскажу о том, что же интересного в этом ПАММ-счете, какие у него перспективы, а также стоит ли туда вкладывать деньги.

Актуальность обзора — 24 ноября 2016 года.

Прежде чем перейти к обзору, хочу напомнить о таких вещах:

  • инвестиции в ПАММ-счета связаны с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты ПАММ-счета в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Приятного прочтения!

Содержание:

Общая информация об управляющем GodMode

GodMode (к сожалению, имя не известно) — довольно опытный ПАММ-управляющий, на сайте компании Альпари можно найти публичную историю торговли с 2013 года. Первый ПАММ (доступный сейчас в архиве) показал такие результаты:

ПАММ-счёт GodMode

По размеру просадок (особенно последней) легко можно понять, что управляющий не особо заботился о рисках торговли, пытаясь быстро заработать. И у него вполне получалось до определенного момента, когда торговая система дала сбой.

Учитывая, что следующий ПАММ был открыт аж через год, можно предположить, что управляющий не был доволен результатом и работал над своей торговой системой. А может просто занялся другими делами, кто знает… В любом случае, перерыв пошел на пользу и сейчас управляющий показывает вполне достойные результаты:

101

Графики ПАММ-счетов управляющего GodMode:
CAVOK, CAVOK RUR, CAVOK RISK и портфель из них

Управляющий GodMode не так давно решил расширить линейку счетов, открыв рублевый и рискованный (x5) ПАММы. Очевидно, все они работают на одной торговой системе, поэтому анализировать мы будем только основной ПАММ, на котором собралось достаточно статистики.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: ПАММ-счёт CAVOK

Обращаю ваше внимание, что анализ проводится по алгоритму, который подробно расписан в статье Как проанализировать и выбрать ПАММ-счёт для инвестирования. Советую прочитать её, чтобы лучше понимать мои рассуждения.

Почти всегда первое знакомство с ПАММ-счётом происходит на его официальной странице, так что переходим по ссылке и смотрим:

111

Управляющий заработал 77% за 16 месяцев работы — скажем прямо, результат посредственный. С другой стороны, визуально просадки не очень уж большие да и рост прибыли достаточно плавный — по крайней мере до последнего времени.

Видно, что 2016 год не задался, роста доходности нет. Как говорится, «результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем». Впрочем, 2017 год может оказаться намного лучше, кто знает?

Смотрим на условия инвестирования:

112

25% для любых размеров вложений — совсем не жадно, кстати. Управляющий правильно делает, что не пытается брать большой процент — инвесторов будет больше, да и не за что пока платить 50%, результаты то посредственные.

Для того, чтобы понять, откуда вообще берётся прибыль, мы должны разобраться, какую торговую систему использует управляющий.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая система ПАММ-счёта CAVOK

Сперва смотрим на официальную декларацию… хотел я сказать, но её за полтора года так и не появилось. Ладно, идём на форум, что о своей торговле говорит управляющий:

110

Особенности торговой системы расписаны довольно подробно — мы теперь знаем, что используется мультивалютный скальпинг (много сделок, близкие цели) и полуавтоматическая торговля (советник даёт сигналы, но не открывает ордера сам).

Также радует, что токсичные торговые техники не используются, впрочем позже мы проведём на всякий случай проверку на Мартингейл.

Управляющий заявил 5-7% в месяц, и это говорит о его неопытности или излишнем оптимизме — на рынке Форекс невозможно предсказать доходность торговли, потому что каждый месяц и год отличается от предыдущего своими движениями и возможностями для получения прибыли.

Максимальная просадка заявлена на уровне 20%, дальше проверим, насколько это соответствует нынешним результатам. Вообще это оптимистично, на большом промежутке времени очень сложно удержаться в таких рамках.

ПАММ-счёт присутствует на Myfxbook, давайте перейдем на страницу мониторинга и изучим торговую статистику подробнее:

113

Слова о мультивалютном скальпинге безусловно подтверждаются — более 5000 сделок за 16 месяцев это очень много, даже если торговать на нескольких парах. При этом средняя длина торговли довольно большая — 10 часов 38 минут, это говорит о том, что хоть и открывается много сделок, убытки быстро не режутся, сделки висят достаточно долго.

Собственно, результат мы видим в соотношении средней прибыли и потерь в пунктах — 42 к 98. Матожидание одной сделки — вообще минус 5.1 пункт. Странно? Вполне.

Для полноты картины посмотрим на статику по валютным парам:

114

Как-то много красноты для 70% итоговой доходности… Да и еще и пары весьма интересные — ни одного мажора, только малопопулярные кроссы с высоким спредом. Как вообще ПАММ-счёту удается быть прибыльным при такой странной статистике? Вопрос хороший, однозначного ответа на него у меня нет.

Напрашивается использование токсичных торговых техник, но на графике использованного плеча я этого не вижу:

115

Обычно при использовании Мартингейла или усреднения график ИКП колбасит — он может прыгать от 5% до 100%, а здесь всё очень стабильно. Впрочем, ПАММ-счёт всегда находится в рынке — ИКП до 0% практически не падает, это может говорить об использовании сеточной стратегии.

Сетка не так опасна, как мартин, но все равно может привести к большим потерям — если на рынке случится большой тренд.

Ладно, как ни крути, а стратегия работоспособна, судя по 16 месяцам истории. Инвесторов всегда интересуют возможные доходность и риски вложений, давайте их оценим, для чего будем использовать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов. Это моя личная разработка, раздаю бесплатно — нужно просто заполнить форму:


Скачать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности ПАММ-счёта

Чтобы правильно определить потенциальную доходность ПАММ-счёта, нам необходимо определить временной интервал, когда работала актуальная сейчас торговая стратегия. Для этого (и для остального тоже) мы будем использовать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов, нам нужен график-«кардиограмма»:

116

Колебания оставались примерно одинаковыми все 16 месяцев, так что можно их смело использовать для анализа.

Инвесторов, естественно, интересует только их прибыль, вознаграждение управляющего неплохо бы убрать. Используем программу, она это умеет:

117

График доходности (синим) и динамика месячной доходности (столбцы), а также сводка основных показателей ПАММ-счёта

ПАММ-счёт CAVOK младше года, поэтому мы будем изучать график полностью. Общая доходность ПАММ-счёта для инвестора — 54% за 16 месяцев, это более 2% в месяц. При этом максимальная просадка оказалась на уровне 23%, а показатель СКО составил чуть больше 1.5%. В общем, всё достаточно консервативно и надёжно.

Вначале ПАММ-счёт выглядел прям очень привлекательно — инвесторы были примерно 80% времени в прибыли. А вот последние несколько месяцев оказались не настолько удачными:

118

Ухудшение результатов заметно невооруженным глазом, даже нет необходимости смотреть доходность за последние 3 месяца, чтобы понять — пока что ПАММ не приносит прибыли. Возможно, в будущем управляющего снова ждут успешные месяцы, но пока результат такой.

Поговорим немножко о рисках вложения в CAVOK.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта CAVOK

Как всегда, сначала посмотрим на самый очевидный показатель риска ПАММ-счёта — просадки:

119

На графике также присутствует график использованного плеча и очевидно, что между ними нет никакой зависимости — просадки возникают только из-за неудачных сделок, «отыгрываться» с помощью увеличенного плеча никто не пытается. Это хорошо.

Самая большая просадка случилась в начале работы счёта — в августе 2015 года. То что было дальше сложно даже назвать просадкой — просто небольшие неудачные серии сделок, которые быстро перекрывались.

А вот начиная с апреля 2016 года счёт попал в продолжительную просадку, которая уже длится больше 5 месяцев. Она небольшая, но управляющий никак не может её преодолеть. И вот что пишет по этому поводу:

108

Если смотреть в целом, то такой размер просадок — большая редкость в Альпари и однозначно говорит о качественной работе управляющего, который жестко контролирует риски. Впрочем, успехи в прошлом не гарантируют хорошего результата в будущем, помните об этом.

Проведем стандартную проверку на Мартингейл при помощи часового графика ИКП, который открыт в момент самой большой просадки на счёте (август 2015):

Часовой график ИКП

Резкого увеличения торгового лота в просадках мы не видим. В момент потерь действительно происходит минимальный рост ИКП, но он в принципе не может оказать существенного влияния на торговые риски.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Подводим итоги:

Выводы по ПАММ-счёту CAVOK

CAVOK — консервативный ПАММ-счёт управляющего GodMode (Alpari) с доходностью около 2% в месяц. График доходности довольно ровный и стремится куда положено — на северо-восток.

Торговая стратегия — полуавтоматический скальпинг, что означает частое открытие сделок с ручным контролем опытного трейдера. Это лучше, чем просто торговый робот, потому что трейдер может видеть всю картину и лучше реагировать на изменения рыночной ситуации. С другой стороны, советник чётко исполняет торговую стратегию, выполняет всю чёрную работу.

Доходность 2-3% в месяц при весьма скромной максимальной просадке — 23% — это неплохой результат. Последние результаты говорят о том, что система переживает не лучшие времена, и все же будем надеяться, что она не сломается и будет неплохо работать в будущем.

Признаков использования опасных стратегий вроде Мартингейла я не обнаружил.

Как инвестировать в ПАММ-счёт CAVOK? Есть два варианта:

  • Вложил и держи. Доходность растёт неторопливо, консервативно, так что инвестиции на несколько лет могут оказаться прибыльными — скорее всего, ПАММ-счёт выдержит любые испытания рынка. Есть только одно «но» — непонятно, временно ли нет прибыли, или это конец. В любом случае, небольшую долю выделить управу можно, при желании. Рекомендуемый срок инвестирования — от 6 месяцев.
  • Активная. Небольшие просадки на ПАММ-счёте возникают достаточно часто, чтобы «запрыгивать» в них и пытаться получить пусть и скромную, но надёжную прибыль. Срок инвестирования — 1-2 месяца, до появления прибыли 5-10%.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ CAVOK


Также не забывайте о других счетах управляющего, возможно они вам больше подойдут:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Приглашаю оценить работу управляющего по пятибальной шкале:

Оцените работу управляющего GodMode

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

И на этом всё на сегодня. Оставляйте свои вопросы/предложения/замечания в комментариях к статье, подписывайтесь на обновления сайта и социалки Вебинвеста (ссылки в самом низу)!

Желаю вам успешных инвестиций!

P.S. Хотите вложить деньги в ПАММ-счёт? Дайте на него ссылку в комментариях к статье, и я проведу экспресс-анализ. А если повезет, то он попадет в один из следующих выпусков «Анализа ПАММ-счетов» 😉

[ratings id=”2002″]

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • //webinvest.su Александр

    Обнаружил мониторинг на myfxbook: http://www.myfxbook.com/members/GodMode/cavok-pamm/1386960

  • Андрей

    А еще мне не выгодно инвестировать в USD ,на конвертации можно потерять, да и на курсе тоже…..

  • Андрей

    Очень интересный обзор, рассматривал возможность инвестиций в этого управляющего. Если ТС не изменится, подумаю о том, чтобы держать на этом счету сбережения.
    Спасибо Вам большое за обзор