Solandr Test Drive — ПАММ-инвестиции вне рейтингов

solandr-test-drive

Доброго времени суток, уважаемые вебинвесторы! После перерыва подоспел новый обзор ПАММ-счёта. На этот раз я проанализировал не самый известный, но от этого не менее интересный счёт Solandr Test Drive от управляющего Solandr. Счёт находится в компании Alpari, но управляющий также сотрудничает с Alfa Forex, а общая сумма привлеченных инвестиций достигает 200000$.

Актуальность обзора — 24 ноября 2016 года.

Как всегда, напоминаю:

  • инвестиции в ПАММ-счета связаны с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты ПАММ-счета в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Приятного прочтения! Содержание обзора:

Общая информация об управляющем Solandr

Solandr — управляющий ПАММ-счетами в Alpari и Alfa Forex с трехлетним опытом. В данный момент под его началом находятся такие счета:

ПАММ-счёт Брокер Инвестиции, $ Доходность, в мес.
Solandr Test Drive Alpari 45000 2%
Solandr Test Drive Alfa Forex Alfa Forex 31000 4%
F-Crash Test 2 Alpari 15000 8%
F-Crash Test 2 Alfa Forex 2000
Sportloto1 Alpari 45000 10%
Sportloto1 Alfa Forex 26000
Sportloto2 Alpari 18000 5%

В архиве на сайте Альпари можно найти еще два счёта:

18

Для справки, F-Crash Test — это счёт с мани-менеджментом по Ральфу Винсу (трейдеры в курсе), где используется максимально возможный риск, который теоретически не приведет к сливу торгового счёта. Соответственно, клон этого счёта F-Crash Test 2 подойдет только бесстрашным инвесторам 🙂

Diamond Test — вторая стратегия управляющего, которая проиграла по своим показателям стратегии Test Drive. Тем не мене, даже она принесла неплохую прибыль.

Управляющий активно общается на форуме Альпари, ведет там блог, а также отвечает в своей группе Вконтакте.

Сравнительные результаты некоторых ПАММ-счетов Solandr:

111

Невооруженным глазом видно, что на счетах используется одна и та же стратегия — назовем её «Test Drive». Соответственно, мы будем рассматривать только один ПАММ-счет управляющего — я как всегда выбрал счёт с ПАММ-площадки компании Альпари, ведь именно здесь инвестору доступно самое большое количество информации и свободный доступ к цифрам, из которых строятся графики.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: ПАММ-счёт Solandr

Прежде, чем вы начнете читать мой обзор ПАММ-счёта Solandr Test Drive (дальше просто Solandr), рекомендую познакомиться со статьей «Как выбрать ПАММ-счёт для инвестирования«, где я предложил свой алгоритм анализа ПАММ-счетов, который используется и в этом обзоре.

Смотрим на официальный график доходности, который находится по этой ссылке (напоминаю, что он не учитывает вознаграждение управляющего):

112

158% за 3 года (без учёта выплат управляющему) — это не очень много по меркам ПАММ-счетов, но все еще в разы больше, чем банковский депозит. Очевидно, управляющий не стремится к сверхприбылям и больше сосредоточен на минимизации рисков для инвесторов. Об этом также говорят маленькие просадки, которые видны даже невооруженным глазом.

Торговля ведется нечасто, об этом говорит большое количество горизонтальных линий на графике — доходность не меняется, прибыли нет. Это еще один признак консервативной системы, которая торгуется только в самых удачных ситуациях.

Периоды роста счёта сменяются периодами «топтания на месте». Цикл с разной периодичностью повторяется снова и снова, что может помочь инвесторам выбрать хороший момент для вложения денег во время застоя счёта.

Стоит обратить внимание, что счёт не находится в рейтинге из-за маленького капитала управляющего — всего 300$. Оказывается, это принципиальная позиция управляющего (текст можно увеличить):

2

Добавлено 24.11.2016 — после изменения принципа работы рейтинга Альпари ПАММ-счёт таки попал в него, но на такие места, до которых ни один инвестор не доберётся. Так что принципы управляющего актуальны по прежнему.

Давайте посмотрим на условия инвестирования:

8

Между 30% и 33% особой разницы нет, так что можно считать что управляющий всегда забирает треть прибыли. Не особо жадно и это радует.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ торговой системы Solandr Test Drive

Сначала смотрим официальную декларацию — на какие показатели рассчитывает сам управляющий:

116

Стоит обратить внимание, что управляющий совершенно не ставит целей по просадке и максимальному плечу. Точнее ставит, но 99% — то есть ограничений нет в принципе. Это не очень хорошо, потому что управляющий просто сделал так, чтобы декларация выполнялась ВСЕГДА, а значит теряется её смысл.

Ниже мы видим большое количество интересных ссылок, которые я рекомендую посетить, если вы планируете инвестировать в ПАММ-счёт Solandr.

Посмотрим, что же управляющий пишет на форуме о своей торговле:

3

Сообщение почти трехлетней давности, тем не менее оно все еще актуально. Система действительно работает на EURUSD и даёт довольно мало сделок (мы это уже заметили по графику доходности). Процессом управляет торговый робот, причем без вмешательства управляющего, то есть система полностью автоматическая. Соответственно, человеческий фактор сведен к минимуму.

Доступен мониторинг на Myfxbook, который можно просмотреть по этой ссылке, чем мы и займёмся. История сделок закрыта, поэтому остаётся только разнообразная статистика:

115114

Прибыль-фактор 1.57 на ПАММ-счёте — это неплохой показатель. В статье о тестировании советников в MT4 я упоминал, что хорошим считается показатель 1.6, с учётом застоя последних нескольких месяцев выглядит вполне неплохо. Также мы наблюдаем очень хороший коэффициент Шарпа — аж 0.22, это говорит о крайне низких рисках инвестирования в ПАММ-счёт Solandr.

Средняя длина торговли по данным Myfxbook — 8 часов, стратегия рассчитана в основном на внутридневные сделки, это же подтверждают средние значения прибыльной и убыточной сделки — 27 и 22 пункта соответственно.

Неплохо бы оценить рискованность торговой системы Test Drive на ПАММ-счёте Solandr. Для этого мы изучим график использованного плеча:

117

В начале работы плечо достигало 20%, но сейчас в лучшем случае 10, а стандартное — около 5%. Управляющий постепенно снижал риски, это несколько сказалось на доходности, зато надежность ПАММ-счёта сомнений точно не вызывает.

В общем, мы выяснили торговая система Test Drive показывает очень неплохие результаты и основана на интересных принципах. Их мы разбирать подробно не будем, для инвесторов это лишняя информация.

Важно как раз то, что используется небольшое плечо и торговый робот не ставит далёких целей. При этом высокие показатели прибыль-фактора и особенно коэффициента Шарпа говорят о том, что при таких рисках доходность очень даже неплохая!

Кстати, какая же именно? Хотелось бы знать чистую доходность вложений инвесторов, и в этом нам поможет программа IVE: Анализ ПАММ-счетов, которая умеет считать реальную прибыль от инвестиций в ПАММ-счета, с учётом разного размера капитала. Программа, если что, распространяется бесплатно — так что просто заполните форму ниже и вы её получите на свой e-mail:


Скачать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности ПАММ-счёта Solandr

Для корректной оценки прибыльности ПАММ-счёта важно понять, как давно используется актуальная сейчас торговая система. На форуме информации я не нашёл, так что попробуем разобраться с помощью графика «Кардиограмма»:

118

Колебания немного отличаются в разные периоды работы ПАММ-счёта, но в целом, кардинальных изменений я не вижу. Так что будем использовать историю за все три года.

Что ж, смотрим:

119

Синяя линия — доходность ПАММ-счёта, столбцы — динамика доходности за месяц

Чистая доходность инвестора — 87% за 3 года, это 1.66% в месяц, правда по данным последнего года это все же примерно 1% в месяц, это уже близко к долларовым банковским депозитам. Поскольку вознаграждение управляющего меняется в зависимости от суммы инвестиций от 33% до 30%, все инвесторы будут получать примерно одинаковую прибыль.

Максимальная просадка за почти 3 года — всего 11.62%, впечатляющий результат. В довесок низкий показатель СКО — 1.52% — говорит нам о консервативной стратегии без высоких торговых рисков. Разумеется, всё это сказывается на доходности, она невысокая.

По столбцам месячной доходности видно, что счёт цикличный — зеленым выражены периоды уверенного роста, а красным — периоды стагнации счёта, и они регулярно чередуются. Скорее всего, «красный» период неплохо подходит для входа в ПАММ или дополнительных вложений, ведь просадки небольшие и точка входа не имеет большого значения.

Ради интереса посмотрим на график доходности по месяцам:

120

Вот если бы не последние полгода, то выглядит очень привлекательно — есть высокодоходные месяцы, есть и более спокойные. Изредка случаются неудачи — но это как раз даёт возможность сделать выгодную доливку на просадке.

Начиная с мая 2016, увы, результаты скромные. Впрочем, это ещё значит, что торговая система дала сбой. Мы можем убедиться окончательно, изучив доходность за последние три месяца:

120

Период убыточный и всё такое, но заметно, что прибыльные сделки есть, просто они пока не перекрыли полученные потери. Как по мне, система работает в обычном режиме, без просадок торговать все равно невозможно.

И кстати, в истории есть суперприбыльные дни — а поскольку используется вроде бы та же стратегия, значит и в будущем они тоже могут случиться. Так что в любой момент доходность может выровняться, не стоит списывать Соландра со счетов.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Solandr

Основные показатели торговых рисков — это просадки и использованное кредитное плечо:

121

Заметны несколько «крупных» просадок, которые длились несколько месяцев, но не превышали 10%. Возврат потерь часто затягивается на несколько месяцев — для неподготовленных инвесторов это может стать психологической проблемой — из месяца в месяц наблюдать спад, пусть и небольшой — не самое приятное занятие.

В связи с этим инвестировать в ПАММ-счёт Solandr стоит как минимум на год — за это время пройдет 3-4 цикла роста и результат ощутимо сдвинется в плюс. «Вложить и забыть» — самая подходящая в данном случае стратегия.

Комментарии управляющего к просадкам (да и вообще по сделкам) выглядят обычно так:

14

Управляющий раскладывает всю ситуацию по полочкам, отвечая на основные вопросы инвесторов. Разумеется, это качество профессионала, который осознает свою ответственность перед людьми, доверившими свои деньги.

Сделаем традиционную проверку на Мартингейл по часовому графику ИКП:

16

Зелеными стрелками обозначены открытые сделки, а красными — их результаты на графике доходности

Как видите, по мере роста просадки управляющий не увеличивает используемое кредитное плечо. Просадка — результат неудачной серии сделок, которые периодически случаются у любого трейдера/советника. Мартингейл для отработки потерь не используется.

Подведем итоги повествования:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счёту Solandr

Solandr Test Drive — ПАММ-счёт возрастом 3 года, со средней доходностью около 2% в месяц при максимальной просадке 11%. Различные показатели нам говорят о том, что ПАММ-счёт консервативный и ориентирован на минимальные торговые риски. При этом доходность остается на приемлемом уровне, превышая банковскую в несколько раз.

Используемая торговая стратегия — пробой каналов, другими словами прорыв сильных ценовых уровней с последующим резким движением. Использования Мартингейла и других опасных торговых элементов не обнаружено. Торговлей управляет советник, соответственно все задачи по управлению ордерами и мани-менеджменту автоматизированы и человеческий фактор на результаты ПАММ-счёта практически не влияет.

Торговля ведется редко, но что называется «метко» — одна сделка может принести инвесторам 10% прибыли. Просадки могут длиться несколько месяцев, поэтому оптимальный срок инвестирования — 1 год, за который в среднем инвестор получает 20-30% прибыли.

Стратегия инвестирования может быть только одна — вложил и держи, причем вход на просадке не просто хорош, а очень хорош. Правда, дождаться просадку в 10% сложно — может понадобиться полгода.

Учитывая все вышесказанное, ПАММ-счёт Solandr подходит для инвестирования средних и больших сумм на длительный промежуток времени, не меньше 1 года. 


ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ SOLANDR


Так как вы уже знаете многое о стратегии Test Drive, предлагаю оценить по пятибальной шкале работу управляющего Solandr:

Оцените работу управляющего Solandr:

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Нам всё, друзья. Как вам ПАММ-счёт Solandr Test Drive? Выскажите своё мнение в комментариях к обзору. Также не забывайте, что в комментариях вы можете предложить ПАММ-счёт для экспресс-анализа — возможно он даже попадет в следующий выпуск рубрики!

Не забывайте подписываться на социалки вебинвеста, ссылки всегда находятся прямо под верхним меню, справа. А также можете подписаться на обновления сайта по электронной почте, если вдруг еще этого не сделали!

Спасибо за внимание, до новых встреч 😉

[ratings id=”2163″]

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • Наташа

    Здравствуйте, Саша. Очень интересно читать ваши статьи ПАММ-счетах. Интересует ваше мнение о ПАММ-счете на Альпари Gifted Light.

    • //webinvest.su Александр

      Наташа, рад что Вам нравятся мои статьи!

      Gifted Light — счёт довольно агрессивный, с большими перепадами доходности. Максимальная просадка 56% — показатель плохой, невозможно доверить большую долю в портфеле такому счёту при таких рисках. С доходностью все неплохо, но опять же — то заратывает 15%, то их сразу же теряет.

      Управляющий заявляет про долгосрочную торговлю, но с такими темпами счёт может долго не прожить.

  • Андрей

    Спасибо за очередной обзор. Очень интересный счет, но инвестировать в usd проблематично в плане конвертации в rur и наоборот. Прибыль небольшая и терять проценты на перевод средств из одной валюты в другую нет желания.