ПАММ-счета Surest от управляющего JTrading — прибыльные инвестиции, for sure

Анализ ПАММ-счетов Surest

Приветствую всех читателей и подписчиков Вебинвеста! В еженедельных инвестиционных отчётах появились так называемые «Watch-листы» — интересные ПАММ-счета и лидеры Share4you, кандидаты на добавление в основной портфель. Теперь их надо бы внимательно проанализировать. Начнем с многообещающего управляющего JTrading, который привлек в ПАММ-счета под общим названием Surest уже более 800000$ инвестиций!

Прежде чем перейти к обзору, прошу вас обратить внимание на такие моменты:

  • инвестиции в ПАММ-счета связаны с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты ПАММ-счета в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Правда, позитивное напутствие? 🙂 Ничего, дальше будет веселее — нам есть что обсудить. Содержание обзора:

Общая информация об управляющем JTrading

Персональных данных (имени, фамилии, возраста) управляющего мы не знаем. Что касается опыта торговли, то JTrading — управляющий ПАММ-счетами в компании Alpari и TIMA-счетами в компании Gerchik&Co, самый «возрастной» из них работает 18 месяцев. На форуме управляющий упоминал, что торговал как минимум с 2011 года. 5 лет опыта, полтора года с инвесторами — это немало.

Сейчас под управлением JTrading находятся 6 счетов с общим названием Surest:

ПАММ-счёт Брокер Инвестиции, $ Доходность, в мес.
Surest Alpari 179000 14%
Surest Profess Alpari 82000 9%
Surest Secure Alpari 213000 6%
Surest Profess Gerchik&Co 158000 4%
Surest FX Gerchik&Co 87000 13%
Surest Safest Gerchik&Co 29000 2%

В архиве Альпари закрытых счетов нет. Это значит, что управляющий пришел на ПАММ-площадку уже с готовыми наработками и они актуальны до сих пор.

У брокера Gerchik&Co есть один закрытый счет — Surest Secure, который проработал 3 месяца и принёс 25% прибыли. Его нишу в линейке счетов занял Surest Safest — молодой счёт с низкими рисками и консервативной доходностью.

Если посмотреть на результаты всех счетов управляющего сразу, получим такую картину:

ПАММ-счета Surest

По синхронным просадкам хорошо видно, что все счета работают по одной стратегии, только с разным уровнем торгового риска. Поэтому нам, в принципе, нет необходимости анализировать все счета сразу, достаточно одного — выводы будут применимы к остальным.

Для обзора я обычно выбираю самый «возрастной» счёт площадки Альпари, с самой большой историей работы торговой системы. Однако мне как-то сложно рекомендовать вам счет Surest с максимальной просадкой 75% для инвестирования, поэтому я все же выберу для обзора более консервативный Surest Secure. Если вы готовы к более высоким рискам — замечательно, доходность тоже будет выше.

Итак, поехали!

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ ПАММ-счёта Surest Secure

Прежде, чем переходить к обзору, рекомендую прочитать статью «Как выбрать ПАММ-счет? Алгоритм анализа ПАММ-счетов«. В ней подробно объясняется каждый шаг, который нужен для изучения всех деталей ПАММ-счёта и получения вывода — можно инвестировать или не стоит.

В первую очередь смотрим на официальный мониторинг:

ПАММ-счёт Surest Secure мониторинг

193% за 9 месяцев с заявкой на консервативную торговлю — это очень хороший результат! Прям очень хороший. Прям настораживает даже, поэтому дальше мы будем обращать много внимания именно на торговые риски.

Форма графика доходности — практически идеальная парабола, которая возникает из-за эффекта сложных процентов. Периодически возникают просадки (куда ж без них), но в целом управляющий справляется с ними довольно быстро.

Судя по «лесенке», которая то тут то там появляется на графике, сделки совершаются не каждый день, может и неделя пройти в ожидании сигналов. Это мы только приветствуем — лучше меньше сделок, но больше прибыльных.

Посмотрим на условия инвестирования в Альпари:

Surest Secure условия

Чтобы перейти на более выгодные уровни, нужно не менее 1000$, так что ПАММ-счёт Surest Secure сложно назвать гостеприимным для мелких инвесторов. Впрочем, даже при комиссии 50% чистая доходность останется на уровне.

У Герчика условия инвестирования аналогичные.

Окей, давайте теперь почитаем информацию от управляющего, что он говорит о своей торговой системе. Для начала — форум:

Surest форум

Сообщение в ветке ПАММ-счёта Surest

Общие фразы, никакой конкретной информации о способе торговли и ожидаемых результатах. Мы поняли, что комбинируются несколько торговых подходов — для своеобразной диверсификации, на этом всё.

А вот что по поводу именно Surest Secure:

Surest Secure форум

Консервативный счёт без нервотрёпки — это всегда неплохо и пользуется популярностью. Увы, снова нет конкретики, поэтому давайте посмотрим декларацию на странице мониторинга счёта:

Surest Secure декларация

А вот тут уже есть цифры — максимальная просадка ожидается на уровне 25% максимум, а максимальные потери за один день — не более 15%. На фоне всех счетов в Альпари довольно смело, тем не менее за 9 месяцев работы декларация соблюдена.

Плечо — не более 25%, а значит в будущем нас вряд ли ожидает «кочерга» на графике — если вдруг декларация будет нарушена, время на выход из ПАММ-счёта еще будет.

Мониторинга Myfxbook, к сожалению, нет. Зато есть мониторинг у Герчика — который делает практически то же самое 🙂 Поскольку аналога Surest Secure с достаточно большой историей там нет, мы просто посмотрим на результаты самого старого счёта на этой площадке — Surest Profess:

Surest статистика

Ожидаемо высокие показатели по всем фронтам. Профит-фактор 2.28 для ПАММ-счета — это супер результат, коэффициент Шарпа 0.25 тоже говорит о высокой эффективности инвестиций на рынке Форекс. Вот еще порция информации:

Surest Profess показатели

Большинство показателей говорят сами за себя. Среднее время сделки 15 часов означает, что управляющий все же чаще открывает среднесрочные позиции, где сделки продолжаются от одного дня до недели.

Еще мы можем посмотреть, чем торгует управляющий:

Surest валютные пары

Почти пополам Форекс и нефть с драгметаллами. Разнообразие говорит о том, что управляющий уверенно работает на любом графике — стратегия мультивалютная, либо стратегий много под каждый инструмент.

Переходим к подробному анализу доходности и рисков ПАММ-счёта при помощи программы IVE:Анализ ПАММ-счетов. Кстати, программу можно скачать бесплатно:


Скачать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности ПАММ-счета Surest Secure

Как всегда, начнём с графика чистой доходности инвестора за всё время работы ПАММ-счёта:

Доходность Surest Secure

72% за 9 месяцев при самой жадной оферте 50%, они же 6% в месяц — это очень выгодно, по сути 100% в год. Удивляет при этом показатель максимальной просадки — всего 19%, такое встречается только у консервативных счетов. Хотя, если вспомнить декларацию, то до ожидаемой самим управляющим просадки счёта остается всего 6%.

СКО 2.65% говорит о достаточно высокой волатильности на графике, так что рост доходности сложно назвать плавным. ПАММ-счёт задумывался как консервативный, но по факту он скорее умеренно-рискованный. Впрочем, это всего лишь характеристика, числа-то все равно очень неплохие.

Посмотрим, как распределяется доходность счёта по месяцам:

Surest Secure по месяцам

Стандартный месяц — от 5 до 10% прибыли. В апреле случилась просадка, после которой управляющий установил рекорд доходности — почти 30% за месяц. В целом, всего один убыточный месяц из 9 — выглядит приятно для инвесторов.

Формальность, но посмотрим на «кардиограмму» счёта, чтобы удостовериться, что стратегия кардинально не менялась за 9 месяцев работы:

Surest Secure кардиограмма

Заметно, что есть периоды активной торговли, а есть периоды затишья. Но все это вписывается в рамки одного уровня рисков — крайние точки доходности в каждый активный период находятся практически на одном уровне. Мы можем спокойно анализировать все 9 месяцев работы счёта, ничего отбрасывать не нужно.

Собственно, мы уже это сделали на первом графике, и нам осталось взглянуть на самые актуальные результаты — за последние три месяца:

Surest Secure 3 месяца

Доходность ПАММ-счёта Surest Secure за последние три месяца составила 16.7%, стратегия однозначно в рабочем состоянии. В конце августа случилась крупная просадка, которая почти догнала максимальную — 18%, и все же это не помешало удержать планку доходности. Интересно, за счёт навыков управляющего или все же опасных торговых техник? Выясним это дальше.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Surest Secure

9 месяцев мало, чтобы увидеть достаточное количество критических ситуаций и как с ними справляется управляющий. Ничего не поделаешь, «маємо те, що маємо», посмотрим на просадки:

Surest Secure просадки

Заслуживают внимания две из них:

  • 21.04.2016, просадка 19%, продолжалась 14 дней.
  • 19.08.2016, просадка 18%, продолжалась 18 дней.

Начинаются и заканчиваются просадки довольно быстро — это одновременно и плюс, и минус. Почему плюс, я думаю, объяснять не надо, а вот минус именно в скорости роста потерь — что будет, если торговля сложится еще менее удачно?

Я знаю что будет — нарушение декларации и отток инвесторов, ведь управляющий заявил максимальную просадку 25%, это лишь на 6% больше чем есть сейчас.

Стратегию входа на просадке применять для этого счёта можно и нужно, с одним «но» — шанс выпадает не так уж часто. Вход на самом дне перекрывает три месяца работы счёта, так что подождать некоторое время просадку смысл есть — если её давно не было. Сейчас, например прошло всего 2 месяца.

Как управляющий комментирует просадки? Каждый раз примерно в таком ключе:

JTrading просадки

По словам управляющего, он не занимается пересиживанием убытков, а выходит из просадки серией прибыльных сделок. Это хороший и надежный подход, который не приведет к «кочерге».

Что еще может привести к кочерге — так это завышенное плечо, загрузка депозита. Давайте посмотрим на график:

Surest Secure загрузка депозита

Максимальное значение 16.64%, в среднем не более 10% — это низкий уровень использования плеча, который говорит о консервативности стратегии ПАММ-счёта и малых шансах на быстрый слив счёта.

На графике хорошо видно, что некоторые сделки длятся меньше дня, а некоторые продолжаются пару недель — получается комбинация краткосрочных и среднесрочных позиций. Плечо не находится на одном уровне — иногда управляющий рискует немного больше, чтобы выжать из рынка дополнительную прибыль.

Прямой зависимости между ростом просадки и ростом плеча я не заметил, и все же мы проверим ПАММ-счёт Surest Secure с помощью часового графика на предмет использования опасных торговых техник вроде Мартингейла. Для этого посмотрим на ситуацию в момент максимальной просадки в апреле 2016 года:

Surest Secure Мартингейл

Прямоугольниками я отметил два момента. Первый — попадание в просадку, это было так: управляющий открыл сделку, она пошла в убыток, открыл следующую, потом еще одну маленькую — и затем закрыл 3/4 позиции. Тем не менее, этого хватило, чтобы доходность счёта улетела еще глубже, из ситуации не удалось быстро выбраться двумя одиночными сделками.

Дальше был небольшой перерыв и наступил период выхода из просадки (второй прямоугольник) — сначала довольно крупная сделка, которая не принесла большой прибыли, а потом более удачная позиция при ИКП 6%.

Что имеем: было сомнительное наращивание позиций в начале первого рассматриваемого периода, но уже через день управляющий закрыл большую часть сделок. Дальнейшие потери случились с плечом 2%. Выход из просадки происходил одиночными сделками, которые никак не связаны с первым периодом.

В общем, я не вижу, чтобы управляющий использовал сомнительные торговые техники во время просадки, в том числе стратегию Мартингейла. Разумеется, это плюс для долгосрочной стабильности счёта.

С другой стороны, получается управляющему и не нужно открывать большую сделку, чтобы счёт ушел в 20%-ную просадку, а значит стопы стоят далёкие или их нет совсем. Например, в августовской просадке ситуация аналогичная — во время одной сделки с ИКП 2% счёт сначала просел на 17%, а потом снова вышел в плюс, после чего сделка и была закрыта.

Мне сложно сказать, насколько опасным может быть пересиживание убытков на ПАММ-счёте Surest, но прошу вас обратить на это внимание перед инвестированием.

На этом анализ закончен, пора подвести итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счету Surest Secure

Что же мы выяснили? ПАММ-счёт Surest Secure — консервативный счёт в линейке счетов Surest, представленных у двух брокеров — Альпари и Gerchik&Co. На данный момент его показатели такие — чистая доходность инвестора 6% в месяц (при комиссии 50%), максимальная просадка — 19%.

По данным счета Surest Profess у Герчика, торговая система работает с профит-фактором 2.28 (при рекомендуемых 1.6 и выше), коэффициент Шарпа 0.25.

Управляющий торгует большим количеством инструментов — примерно поровну распределились нефть с драгметаллами и валютные пары рынка Форекс. Торговая система совмещает среднесрочные и краткосрочные сделки, судя по среднему времени одной позиции 15 часов — больше именно среднесрочных (1-3 дня).

Торговые риски не очень высоки, управляющий обещает достаточно комфортное инвестирование. Максимальная просадка по декларации — 25%. Используемое кредитное плечо — в среднем около 10%, изредка больше. Шансов на быстрый слив счёта очень мало, инвестор без проблем успеет выйти из ПАММ-счёта в любой нужный момент.

Управляющий не использует опасных Мартингейло-подобных торговых техник, однако каждая большая просадка начиналась с одной относительно небольшой позиции, для которой, скорее всего, вообще не был установлен Stop Loss. Пересиживание убытков или нет, непонятно — в терминах я не силен, но факт остаётся фактом, управляющий не всегда жестко управляет рисками.

В целом, счёт однозначно выглядит интересным для инвесторов. Вряд ли Surest Secure может стать надежной основой ПАММ-портфеля, но даже с долей в 10% значительно улучшит его результаты. Оптимальный срок инвестирования — от 6 месяцев.


ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ SUREST SECURE


Как я уже писал выше, если вам подходят и более высокие риски — инвестируйте в Surest Profess или основной счёт Surest. Все выводы, которые мы сделали, актуальны и для этих счетов — только размеры просадок в них побольше.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

На этом всё на сегодня. Как вам ПАММ-счета управляющего JTrading? Добавите ли вы один из них в свой инвестиционный портфель? Выскажите своё мнение с помощью оценки по пятибальной шкале и расскажите в комментариях, почему сделали именно такой выбор:

Оцените перспективы инвестирования в ПАММ-счет Surest Secure (и другие счета управляющего):

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Спасибо, что прочитали статью полностью! Надеюсь, что вам понравилось 🙂 Напоминаю, что вы можете предложить интересующий вас ПАММ-счёт или другой инвестиционный инструмент для экспресс-анализа в комментариях. Действительно интересные предложения с высокой вероятностью попадут в один из следующих выпусков «Аналитики веб-инвестиций»!

До встречи на Вебинвесте 😉 Желаю вам максимум профита от инвестиций!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 голосов, в среднем: 5,00 из 5)

Загрузка...

1

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • Игорь

    Добрый день! А что думаете о текущей просадке на суресте? Деклорация почти нарушена, сделки висят, вход на рынок был какой то странный с попыткой запрыгнуть на уходящий поезд…

    • //webinvest.su Александр

      Добрый день, Игорь! На мой взгляд, ничего неожиданного не произошло, несмотря на опасность для декларации.

      Практически все просадки у Суреста начинались по одному сценарию — цена пошла в другую сторону, но вместо закрытия сделки управ пытается пересидеть, что иногда получается, но вот сейчас не вышло — цена ушла ещё дальше, просадка ~15% на Surest Secure и ~30% на двух других счетах.

      Позиция была закрыта, дальше открыты новые — но они не принесли прибыли, просадка углубилась ещё сильнее.

      Тем не менее, управляющий доказал в прошлом, что он умеет выбираться из сложных ситуаций, поэтому я думаю что он знает что делает, пусть и в несколько опасной манере. Главное, что плечо не увеличено, пытаться «отыграться» он не планирует.

      Для себя я не вижу причин выводить деньги, но если стрёмно — то лучше конечно убрать его из портфеля.

      • Игорь

        Вот иногда напрягают техники пересиживания.

        • //webinvest.su Александр

          Согласен, сидеть наблюдать как тает депозит, а управляющий ничего не предпринимает — это напряжно.

          Посмотрим, возможно это станет уроком, что пересиживальщики — не лучший вариант для вложений, хотя мне все же кажется, что это допустимый риск, по сравнению с мартингейльщиками и им подобными.

          • PO

            А откуда ты знаешь что сурест не использует усреднение? Рост кредитного плеча вместе с ростом просадки говорит сам за себя.

          • //webinvest.su Александр

            Предполагаю, что всё-таки не использует, т.к. он не штампует сделки в просадках, а закрывает одну и открывает другую. Небольшим увеличением плеча балуется, это факт, но по сравнению с некоторыми «коллегами» увеличение не особо заметно.

  • Даниил

    У меня есть желание попробовать данный счет и есть такой вопрос: как часто и какие минимальные суммы можно будет выводить после того, как пойдет заработок?

    • //webinvest.su Александр

      Минимальная сумма вывода на ПАММ-счетах Альпари — 10$. Поэтому частота вывода прибыли зависит от размера инвестиции — чем больше депозит, тем больше прибыли, тем чаще можно выводить.