Ночные скальперы в Альпари — приносят прибыль, пока вы спите! Анализ ПАММ-счёта Night_Profit

vНочной скальпинг Альпари

Приветствую читателей сайта webinvest.su! В поисках интересных ПАММ-счетов для рубрики «Аналитика веб-инвестиций» я обнаружил, что сейчас большой популярностью пользуются так называемые ночные скальперы. Все найденные ПАММ-счета с такой стратегией очень похожи друг на друга, поэтому в обзоре мы изучим только одного — Night_Profit от управляющего Andreevich.

Актуальность обзора — 29 октября 2016 года.

Не устаю каждый раз напоминать:

  • инвестиции в ПАММ-счета связаны с торговыми рисками, всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты ПАММ-счета в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем, случиться может всякое;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия решения об инвестировании. Думайте своей головой.

Ну что, поехали? Приятного прочтения!

Содержание:

Что такое ночной скальпинг

В принципе, из статьи о торговых системах вы уже должны знать, что такое скальпинг — это близкие цели по прибыли и короткие сделки по времени. Ночной скальпинг используется во время Азиатской сессии на рынке Форекс на европейских и американских валютах — он «ночной» только потому, что когда в «Стране восходящего солнца» начинаются торги, в Европе и СНГ ночь, а в Америке трейдеры как раз готовятся ко сну.

Азиатские Форекс-трейдеры в основном торгуют японскую йену, австралийский и новозеландский доллары. Европейские и американские валюты при этом торгуются вяло, цены находятся в узком коридоре, тренды практически отсутствуют. Именно под такие условия заточены ночные скальперы — и поскольку история повторяется практически ежедневно, они способны заключать довольно много профитных сделок с низкими рисками.

При изучении популярных ПАММ-счетов в Alpari я обнаружил группу практически одинаковых:

Они принадлежат разным управляющим, но графики доходности очень похожи. Похоже, что все они торгуют с помощью одного и того же торгового робота, ведь вручную ночной скальпинг используют редко — ночью хочется спать, а не сидеть перед компьютером. Раз так, они не могут использоваться в одном портфеле — потому что не возникнет эффекта диверсификации.

Счета немного отличаются по доходности, поэтому инвестор может выбрать именно тот ПАММ, который больше соответствует его ожиданиям. А для «Аналитики веб-инвестиций» важнее найти счёт с максимумом доступной информации — и это Night_Profit. По традиции, сначала ищем информацию об управляющем.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Информация об управляющем

Ник Andreevich скорее всего соответствует реальному отчеству трейдера, но вот имени мы не знаем. В одном из сообщений на форуме управляющий немного рассказал о себе:

Night_Profit управляющий

Заодно посмотрели декларацию счёта Night_Profit, ещё к ней вернёмся позже. Увлечение Форексом сложно назвать торговым опытом — это скорее период обучения и поиска подходящей торговой системы. Поэтому берем за основу то, что серьезный опыт управляющего соответствует возрасту самого возрастного ПАММ-счёта, то есть 9 месяцев, что довольно мало. Впрочем, результаты пока что многообещающие!

Архив ПАММ-счетов пустует, все открытые управляющим счета находятся в рабочем состоянии:

ПАММ-счёт Брокер Инвестиции, $ Доходность, в мес.
Night_Profit Alpari 43000 3%
Night_Profit_x2 Alpari 1000 мало данных
Generic-Agressive Alpari мало данных

Меня сразу заинтересовало название третьего счёта — потому что мне попадался советник с названием Generic A-TLP. Как оказалось, он действительно работает на этом ПАММе:

Generic A-TLP Alpari

Почему это важно? Очевидно, управляющий читает портал TradeLikeAPro и вполне мог и для основного счёта использовать один из советников, которые там тестируются. Вероятным кандидатом выглядит Wall Street Asia, хороший ночной скальпер, который показывает такие вот результаты:

Если это правда, то инвестировать в ПАММ-счёт особого смысла нет — можно скачать тот же советник с нашего склада, установить его и радоваться жизни. С другой стороны, управляющий предлагает очень выгодную оферту:

Night_Profit условия инвестирования

А работа с советником требует некоторых знаний и ежемесячного взноса за VPS-сервер, если вы не можете держать компьютер включенным 24/7. Так что при небольшой сумме депозита, вероятно, выгоднее будет просто инвестировать в ПАММ-счёт.

Общий результат ПАММ-счетов управляющего Andreevich:

Andreevich результаты

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Анализ ПАММ-счёта Night_Profit

Обзор ПАММ-счета проводится по мотивам статьи Как выбрать ПАММ-счёт для инвестирования. Рекомендую ознакомиться с ней, чтобы лучше понимать мои выводы.

Как всегда, начнем c официального мониторинга ПАММ-счёта:

Night_Profit мониторинг Альпари

Доходность ПАММ-счёта без учёта вознаграждения управляющего составила 41.7% за 9 месяцев. Это не очень много по сравнению с другими «коллегами», но при этом даже невооруженным глазом минимальный размер просадок и хорошую линию доходности — уверенное движение из левого нижнего в правый верхний угол.

Посмотрим на декларацию:

Night_Profit декларация

Максимальная просадка 15%? Очень-очень смело. Хотя… если учесть, что за 9 месяцев просадка составила 6%, уже выглядит поубедительнее. Интересно, что максимальное используемое плечо указано 60% — с запасом, что ли? Пока что больше 20% не было.

Что пишет сам управляющий о своём ПАММ-счёте? Продублирую сообщение из предыдущего раздела обзора:

Night_Profit декларация

Немного информации о торговой системе, вдаваться в подробности особо не будем, потому что действительно, статистика показывает сама — весьма многообещающие результаты.

Упоминается трендовый скальпинг, хотя я в самом начале статьи указал на то, управляющий использует торговую систему «ночной скальпинг», и поэтому считаю своим долгом показать вам, как пришел к такому выводу.

Очень помогло наличие публичного мониторинга на Myfxbook, в котором можно найти подробную статистику торговли:

Night_Profit Myfxbook

Показатели эффективности системы, кстати, средненькие: прибыль-фактор 1.37 и коэффициент Шарпа 0.18 это неплохо, но бывает и получше.

Средняя прибыль 13.71 пунктов и потери 18.59 чётко указывают на использование скальпинга — для него характерны небольшие цели. При этом вас не должна удивлять средняя длина торговли 9 часов 26 минут — по данным Myfxbook сделки открываются в период 22:00-01:00 по Московскому времени и часто закрываются ближе к утру:

Night_Profit история ордеров

Обратите внимание, что некоторые сделки остаются на выходные — что делает их уязвимыми для гэпов (смещение цены на несколько десятков пунктов при открытии рынка в понедельник). Впрочем, судя по истории сделок, больших убытков из-за гэпов не было.

Для полной картины посмотрим, какими валютными парами торгует управляющий (советник?):

Night_Profit валютные пары

Большое количество сделок по разным валютным парам — и большинство из них в плюсе по прибыли в пунктах. Мне кажется, именно диверсификация торговли по 8 валютным парам позволила избежать больших просадок.

Далее мы более пристально оценим доходность ПАММ-счёта и возможные торговые риски. Чтобы корректно это сделать, я буду использовать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов, которая мне очень помогает при написании обзоров. Программа распространяется бесплатно, по подписке:


Скачать программу IVE: Анализ ПАММ-счетов

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка доходности ПАММ-счёта Night_Profit

В первую очередь нас интересует чистая доходность инвестора, уже после выплаты вознаграждения управляющему. Вот что получается при минимальной оферте (мин. депозит 10$, вознаграждение 25%):

Night_Profit доходность инвесторов

Синяя линия — чистая доходность ПАММ-счёта, пунктир — реальные просадки доходности, столбцы — динамика доходности за 1 месяц. График сделан автоматически при помощи программы IVE: Анализ ПАММ-счетов

Итак, начиная с первого дня работы ПАММ-счёта инвесторы могли бы получить около 32% чистой прибыли, что соответствует примерно 3% в месяц. Результат вполне достойный, особенно учитывая максимальную просадку 4.77%.

Да и вообще, все показатели очень хороши. Вопрос лишь в том, сохранятся ли они в будущем? Чтобы это выяснить, стоит взглянуть на доходность по месяцам:

Night_Profit по месяцам

Сразу видно, что в последние 4 месяца прибыль стала меньше — около 2% в месяц. Это всё еще неплохо, но тенденция не особо радует. Сколько мы уже видели ПАММ-счетов с отличным стартом и плохим концом?

Напоследок давайте более детально рассмотрим последние три месяца работы ПАММ-счёта:

Night_Profit 3 месяца

Да, доходность стала меньше. Но из 90 дней был только один, когда месячная доходность упала ниже 0%, так что, похоже, ночной скальпинг всё еще актуален и приносит прибыль.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка торговых рисков ПАММ-счёта Night_Profit

Обычно анализ рисков ПАММ-счёта начинается с изучения просадок:

Night_Profit просадки

Но учитывая их размер, нам анализировать особо нечего. Что такое 5%? У многих ПАММ-счетов такие просадки наблюдаются каждую неделю.

Там где нет просадок, нет и паникёров-инвесторов, которые просят управляющего что-нибудь написать на форуме. В общем, мы можем сразу переходить к изучению графика используемого плеча:

Night_Profit загрузка депозита

Значение ИКП скачет день ото дня, но верхняя граница видна отчётливо — это 20%. Управляющий не превышает это значение, и это говорит о достаточно консервативной политике рисков — больше внимания уделяется сбережению денег инвесторов, чем попыткам как можно больше заработать.

На часовом графике ИКП видно, как сильно может отличаться объем торгов в разные дни:

Night_Profit ИКП часы

Это может быть признаком Мартингейла, но здесь все же вряд ли — когда торговля идет по 8 валютным парам сразу, в один день может открыться всего одна сделка, а в другой — сразу 8, и тогда ИКП ожидаемо подскочит до 20%. В любом случае, скальперы могут и должны торговать большими лотами, это компенсирует короткие цели.

Пожалуй, это вся информация, которую можно было вытащить из графиков, время подвести итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по ПАММ-счёту Night_Profit

Пройдёмся по самым важным моментам, которые мы выяснили. Во-первых, на ПАММ-счёте Night_Profit используется ночной скальпинг, что почти на 100% означает торговлю с помощью советника. Прибыль снимается быстро, уже после 10-15 пунктов, в торговле используются сразу 8 валютных пар.

Такая торговая система при удачном для себя рынке способна генерировать много прибыльных сделок подряд и при этом не разгонять просадку, что мы и наблюдаем — максимальная составила всего 5% (6% по данным Альпари). Управляющий тоже оптимистично настроен по рискам — он ожидает максимум 15% просадки.

Чистая доходность инвесторов оказалась на уровне 3% в месяц, в последнее время она упала до 2%, но рост на графике доходности остался таким же уверенным — инвестор по итогам месяца теоретически мог быть в убытке только один день из последних 90.

Используемое кредитное плечо не превышает 20%, что для скальперов даже мало. Использования токсичных торговых техник вроде Мартингейла мы не обнаружили.

У ПАММ-счёта существует несколько «братьев-близнецов»:

При их анализе мы придем примерно к таким же выводам, как и для Night_Profit — немного отличаются только доходность и размер просадок. В общем-то, у всех сейчас дела идут неплохо. Вопрос лишь в том, как долго они смогут приносить прибыль? Увы, будущего мы не знаем, поэтому стоит использовать возможность пока она есть.

Инвестировать в Night_Profit и подобные ПАММ-счета очень просто — вход будет хорошим в любой момент, времени на выход в случае роста просадки тоже будет предостаточно. Поэтому я просто рекомендую обратить внимание на ночных скальперов и добавить одного из них в свой инвестиционный портфель. Но только одного — ведь они практически одинаковые!


ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПАММ-СЧЁТ NIGHT_PROFIT


↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Ну что, заинтересовали ли вас ПАММ-счета из сегодняшнего выпуска «Аналитики веб-инвестиций»? Станете ли инвестировать в них? Прошу вас ответить на этот вопрос с помощью традиционного голосования (всегда интересно знать мнение читателей, знаете ли):

Будете ли вы инвестировать в одного из "ночных скальперов"?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Что ж, на этом пока всё! Подписывайтесь на новые публикации сайта, если еще этого не сделали. Предлагайте ПАММ-счета для следующего выпуска рубрики! Если есть вопросы — задавайте их в комментариях 🙂

Чего бы такого пожелать в этот раз? Просто пусть у вас всё будет хорошо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 голосов, в среднем: 5,00 из 5)

Загрузка...

1

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • Игорь

    Спасибо за обзор, интересный и да еще в рейтинге таких 10, которые используют азию, по поводу NIL-INVEST и других счетов этого управа, на форуме отвечает представитель управов, но не так давно они обновили стратегию и добавили еще одного/нескольких советников + осталась азия и теперь торгуют 24 часа в сутки.
    Если и выбирать кого то то их как по мне. Так же у них немного отличаются стратегии на этом счете и ст-инвест2, на этом судя по ответу на форуме больше валютных пар и немного выше доход и еще какие то отличия в ТС.

    • //webinvest.su Александр

      Игорь, спасибо за дополнительную информацию! Да, пожалуй управляющий счетов NIL-INVEST и остальных выглядит на форуме более профессионально. Ну а с другой стороны, в чистом результате особой разницы нет между счетами, использующими Азию — советник на первом плане в любом случае.

      Так что, наверное, решает больше всего доходность, особенно если учесть, что скальперская стратегия может просто перестать работать в будущем — нужно получить максимум прибыли пока есть возможность.