ПАММ-счёт ProfitLine (ICE-FX): когда качество сделок важнее их количества

памм profitline

Здравствуйте, уважаемые читатели Вебинвеста! Я подготовил для вас очередной обзор интересного ПАММ-счёта, на этот раз из ICE-FX — ProfitLine. Это один из самых популярных счетов у этого брокера, инвесторы уже доверили 200000$ и эта сумма постоянно растёт, так как счета ProfitLine участвуют в индексах iMain и iComposite.

Базовый принцип работы управляющего — «лучше меньше сделок, но более качественных», а основная торговая идея — продолжение движения рынка после новостных и прочих импульсов. В данный момент счета находятся в небольшой просадке и это отличный повод узнать о них побольше! Из статьи вы узнаете все основные подробности ПАММ-счетов ProfitLine и получите ссылки для самостоятельного анализа.

Кроме этого обзора я рекомендую прочитать об управляющих, которые изначально торговали в компании Alpari, а теперь тоже представлены в ICE-FX:

А если вы вообще мало знакомы с таким вариантом инвестирования, как ПАММ-счета, читайте статью Всё, что вы хотели знать про инвестиции в ПАММ-счета— как понятно из названия, там вы найдете ответы на все ваши вопросы.

С аперетивом закончили, приступаем к основному блюду! Приятного прочтения 🙂 Содержание:

Информация об управляющем ProfitLine

Управляющий не слишком любит публичность, мне удалось найти буквально одно сообщение на форуме ICE-FX и всё. Впрочем, с ним можно связаться через тему на форуме при желании.

На данный момент под управлением ProfitLine такие ПАММ-счета:

ПАММ-счёт Брокер Доходность, в месяц Макс. просадка
ProfitLine*1 ICE-FX 1.5% 6%
ProfitLine*2 ICE-FX 3% 12%
ProfitLine*3 ICE-FX 4% 18%
ProfitLine*4 ICE-FX 5% 23%
ProfitLine*5 ICE-FX 6% 29%
ProfitLine*6 ICE-FX 7% 34%

В сумме на них находится около 200000$ — сумма внушительная как для молодого брокера ICE-FX, причём большая часть средств вложена в версии X4 и X6 — люди не боятся рисков, потому счета участвуют в популярных индексах iMain и iComposite и в общем котле просадки не так заметны.

Лично я считаю счёт с риском X3 наиболее подходящим для долгосрочного инвестирования, поэтому в основном буду ориентироваться на его показатели. Впрочем, вы легко сможете перенести мои выводы на все остальные счета.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Первое знакомство: ПАММ-счета ProfitLine*1-6

ICE-FX — молодой брокер, поэтому здесь нет счетов с внушительной публичной торговой историей (правда, некоторые управляющие предоставляют ссылки на старые счета, но не в этом случае, или я не нашел). Статистика ProfitLine начинается в июле 2016, и мы сначала посмотрим на неё на официальном мониторинге от брокера, причём с риском X3, потому что по статистике именно этот вариант выглядит самым сбалансированным — приемлемая просадка и неплохая доходность:

Кривая доходности, как и положено, смотрит на северо-восток, при этом больших просадок не видно. Значительная часть прибыли получена в декабре 2016го, был удачный период и для других импульсников Auto-Tortoise и Lucky Pound. Но даже если отсеять этот момент, все равно получили бы более-менее ровную кривую роста, а ПАММ-счёт принёс бы инвесторам 50% за 18 месяцев, во многом благодаря очень низкой комиссии управляющего — всего 15%.

Комфортность инвестирования в ProfitLine — 0.54, то есть половину времени инвестор будет находится в просадке без возможности быстро выбраться из неё. Это кстати еще нормально, бывает счет 80% времени потихоньку «тает», а потом за одну неделю обновляет максимум.

Как и любой импульсник, ProfitLine растёт неравномерно — могут быть достаточно длинные периоды стагнации без удачных сделок, например с января по июль 2017 года. Когда возникает выгодная ситуация, стратегия берёт высокую прибыль и может преодолеть максимум доходности, по крайней мере так было раньше.

Информация о ПАММ-счёте:

Доходность инвестора составила 70% за 15 месяцев при максимальной просадке 17.5%, соотношение доходности к рискам на данный момент в районе 3,5-4:1 и это очень хороший результат!

По остальной информации думаю всё понятно, единственное что может смутить — «Максимальные потери за неделю: 30%», это не значит что такое может случиться в будущем, это своего рода стоп-лосс. Вы не потеряете за неделю больше 30% вложений даже при самом плохом раскладе, и за этим следит компания, а не управляющий.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Оценка рисков инвестирования

О неторговых рисках мы еще поговорим в обзоре компании ICE-FX, на данный момент основная проблема — молодость брокера. Зато компания постепенно растёт и набирает популярность, общий новостной фон полностью положительный, хотя особой рекламы пока не видно.

Обычно я рассматриваю риски с помощью моей программы для анализа ПАММ-счетов, но так как там пока что нет управляющих из айсов, будем использовать информацию с официального сайта. К счастью, там есть всё, что нужно, немного переключим режим графика и вуаля:

Еще раз напоминаю, мы смотрим ProfitLine с риском X3. На свечном графике мы не видим «хвостов», типичных для стратегий с использованием стратегии Мартингейла или сеток, значит скрытых рисков нет — график отображает результаты работы управляющего «как есть».

Статья в тему: Что такое стратегия Мартингейл и почему она может быть опасной для инвесторов?

С помощью графика я определил некоторые важные показатели риска:

  • Худшая неделя: 11% убытка.
  • Максимальная длительность просадки: 26 недель (январь — июль 2017).

Кстати о просадках. Максимальная случилась в начале 2017-го после серии из четырёх убыточных недель:

Благодаря мониторингу Myfxbook можно посмотреть, какие сделки тогда сработали:

Как видите, это просто неудачная серия сделок, лотность сделок практически одинаковая, нет признаков манипулирования кредитным плечом, которое может приводить к опасным просадкам.

Впрочем, это и так видно по графику загрузки депозита:

Загрузка депозита всегда одинаковая, это говорит о пропорциональной схеме мани-менеджмента — фискированный процент от депозита. В зависимости от выбранного мультипликатора, ProfitLine может быть консервативным (x1-x2), умеренным (x3-x4) или рискованным (x5-x6).

Статья в тему: что такое кредитное плечо и загрузка депозита?

Больше информации можно получить только при анализе торговой системы. К счастью, для этого есть все возможности — открытый мониторинг Myfxbook и подробное описание стратегии от управляющего.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Торговая система ProfitLine

Управляющий очень подробно описал свою систему в своей теме на форуме, поэтому я остановлюсь только на самых важных моментах.

Как торгует система ProfitLine:

Общая идея системы довольно простая: один импульс — одна сделка. Чем-то это похоже на работу новостного советника FX Monetizer, не удивительно что и здесь торговлей управляет робот. Тем не менее в системе очень много нюансов, начиная от таймфрейма и заканчивая разными стопами для каждой сделки. Это говорит о том, что управляющий много работал над этой стратегией и она «доведена до ума», что мы и видим по её результатам на практике.

Статья в тему: Что такое торговые советники (роботы) и можно ли зарабатывать с их помощью?

В итоге ПАММ-счёт работает по принципу лучше реже, но лучше — то есть качество сделок важнее их количества. Такой подход позволяет сфокусироваться на сильных сигналах, на которых реально можно заработать, и судя по результатам, позволяет увеличить соотношение прибыли и убытков.

Результаты тестирования стратегии в MT4 (опять же, смотрим для риска X3):

Всерьез относиться к таким тестам, конечно, не стоит — точность всего 90% и миллионы профита, очевидно, на практике заработаны не будут. Тем не менее, стратегия явно торгует в плюс, даже если включить режим скептика это сложно отрицать.

Более информативными будут результаты на реальном счёте в ICE-FX, которые мы уже начали изучать с помощью мониторинга Myfxbook. Самая длинная история на счёте ProfitLine*1:

Все показатели очень хорошие, матожидание сделки — более 7 пунктов, при средней прибыли 30 пунктов это весомый результат. Статистические показатели вроде прибыль-фактора 1.56 и коэффициента Шарпа 0.21 тоже одни из лучших по сравнению с другими ПАММ-счетами.

Статья в тему: что такое и что означает Коэффициент Шарпа?

Торговля ведётся только по одной валютной паре:

Сводная статистика результатов сделок:

Как видите, риск на одну сделку не превышает 2% от депозита для счета с риском X1, соответственно для риска X3 это значение — 6%.

Чаще всего сделки открываются по средам:

Соответственно, если вы решите инвестировать в этот ПАММ-счёт, лучше это сделать либо на выходных, либо в первой половине недели, иначе можно упустить прибыль.

Далее мы посмотрим на сделки, которые совершает управляющий.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Примеры сделок

Благодаря наличию полностью открытого мониторинга Myfxbook мы можем посмотреть сделки управляющего прямо на графике.

Новостная сделка:

Сделка от 6 октября 2017

Типичная прибыльная сделка после рыночного импульса, вызванного какой-нибудь новостью, «быки» значительно перевесили «медведей» и какое-то время еще доминировали, цена и дальше пошла вверх. Сделка закрылась через три дня, прибыль составила 29 пунктов.

Ложный сигнал:

Сделка от 5 сентября 2017 года

Был импульс вниз, но рынок его не поддержал и цена развернулась со временем. По стратегии управляющий зашёл, но так как идея не сработана, получен убыток в размере 20 пунктов.

Кстати, при желании вы можете наблюдать сделки в реальном времени, для этого нужно скачать и установить Metatrader от ICE-FX, в программе зайти в меню Файл — Подключиться к торговому счёту и ввести:

  • Логин: 10000474
  • Пароль: Investor1

На этом в принципе всё, пора собрать всю информацию в кучу и сделать выводы.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

ПАММ-счета ProfitLine: выводы

Общая информация. ProfitLine — один из самых популярных управляющих в ICE-FX с суммарным капиталом инвесторов 200000$. Доходность, в зависимости от выбранного мультипликатора, может составлять от 1.5% до 7% в месяц в среднем, при просадке от 6% до 35% соответственно. 2016 год был более удачным, чем 2017 на данный момент, но и за этот год инвесторы получат достойную прибыль.

Торговая система. Основная идея: использование движения цен после сильных импульсов — цена еще какое-то время продолжает движение и ловится советником, который и управляет торговлей под присмотром управляющего. Один сигнал — одна сделка, SL и TP зависят от рыночных условий и находятся в пределах 30-40 пунктов. Количество сделок — примерно 100 в год.

Торговые риски. Максимальный риск на одну сделку составляет 2% для ProfitLine*1 (4% для x2, 6% для x3 и т.д.). Максимальная просадка составила 6% для базового счёта, можно ожидать до 15%, если принять во внимание результаты тестов в MT4. Загрузка депозита всегда одинаковая — 5% для x1 и 30% для x6. Токсичные торговые методики не используются, одновременно может быть открыта только одна сделка.

УправляющийО нём практически ничего не известно, можно связаться через форум.

Благодаря возможности инвестировать в шесть разных вариантов ПАММ-счёта, его можно использовать практически для любой инвестиционной стратегии, и присматриваться нужно уже сейчас, пока есть просадка и выгодная точка для входа:

Пассивная, консервативная. Копии x1, x2 и даже x3 вполне подходят для консервативного инвестирования, так как риски в таком случае не очень велики, а доходность перекрывает их в 3-4 раза — прибыль будет заметной. Поскольку волна роста происходит раз в несколько месяцев, рекомендуется вход на просадке и вывод прибыли после длинной серии прибылей. Срок инвестирования — от 6 месяцев:


ИНВЕСТИРОВАТЬ В PROFITLINE*3


Пассивная, агрессивная. Копия x6 при удачном стечении обстоятельств может принести более 50% прибыли всего за месяц:

А там и до удвоения вложений недалеко. После достижения этой цели вы получите безрисковый актив, который генерирует высокую прибыль:


ИНВЕСТИРОВАТЬ В PROFITLINE*6


Активная, агрессивная. Управляющий торгует каждую неделю, поэтому можно пытаться заходить на короткое время после неудачных серий сделок и пытаться поймать удачу за хвост:

Для этих целей, естественно, лучше всего подходит счёт с риском x6:


ИНВЕСТИРОВАТЬ В PROFITLINE*6


На этом всё! Обзор получился довольно объемным, ведь у нас были все-все источники для анализа ПАММ-счёта. В айсах управляющих вынуждают это делать, а хотелось бы чтобы и на других площадках мониторинги Myfxbook, графики доходности инвесторов и возможность зайти под паролем инвесторов стали нормой.

Давайте, по традиции, оценим работу управляющего:

Оцените ПАММ-счета управляющего ProfitLine, по 5-бальной шкале

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

1
Спасибо за внимание! Я заметил, что очень много ПАММ-счетов в рубрике инвестиционных идей без обзоров — и постараюсь больше внимания уделить этому вопросу 🙂 Даже мне сложно обсуждать управляющих без детального анализа их работы, я уж молчу о принятии каких-то инвестиционных решений читателями сайта.

Чтобы не пропустить новые обзоры, обязательно подписывайтесь на обновления везде, где только можно — я сделал новую форму подписки в сайдбаре специально для этих целей 🙂

Желаю вам прибыльных инвестиций!

Я знаю, что Вебинвест периодически почитывают опытные инвесторы, поэтому прошу дать в комменатриях вашу оценку стратегии ProfitLine, мнения по поводу ICE-FX тоже приветствуются, все-таки это первый обзор такого рода. Да и вообще поболтать с умными людьми всегда приятно 🙂

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

    Александр, а как этого управа зовут на альпари? Читал фору счета, он там упоминал альпари и предположу что представлен там…

    • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

      Такой информации у меня нет, и похожих счетов я не видел в Альпари. Он писал что тестировал робота на котировках из Альпари, насколько я знаю такой вариант часто выбирают, потому что котировки с серверов этого брокера подгружаются прямо в MT4.

      • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/1690911760954202/ Игорь Негруца

        ммм я думал что есть, ну ок

  • http://vk.com/id618119 Михаил Сторожевых

    Интересно… если есть инвест пароль, что мешает копировать сделки на свой счёт и не платить комиссию, да ещё и свою копию памма запилить?)

    Я бы не добавил. Когда мы говорим о возрасте счёта, важнее именно количество сделок, чтобы была большая выборка. Время тоже важно, т.к. рынок меняется. А тут и сделок мало, и времени мало, и кривая доходности вполне похожа на случайную. Хотя на тест тоже похожа.
    Ещё смущает — это одна пара. Закономерность, работающая только на одной паре — это признак переоптимизации. Почему такая стратегия не работает на других мажорах, какие для этого причины…

    • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

      Мне тоже интересно, можно ли это реализовать)

      Согласен, что выборки маловато, хотя по 100 сделкам я считаю уже можно делать выводы, именно потому что прошло полтора года и достаточно много разнообразных ситуаций были отработаны. Я еще делаю скидку на то, что в айсах стратегии заранее проверяют, у них есть больше информации и кого попало в рейтинг А не берут.

      Насчет одной пары — я думаю стратегия просто работает лучше всего именно на евродолларе, поэтому управ решил оставить одну пару. Для импульсников это вполне характерно — на EURUSD больше всего событий и новостей, способных хорошо двинуть рынок.

      • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

        Вот инфа с сайта насчёт инвестпаролей:

        Все управляющие, входящие в Индексы, обязаны предоставить пароли инвестора:

        -публично (доступно любому желающему) и непрерывно на протяжении первых 6 месяцев после включения в Индекс;
        -VIP-клиентам Компании периодически, в закрытом разделе форума, на протяжении всей последующей торговли. Пароль инвестора должен быть предоставлен не менее 25 % времени торговли ежегодно (не менее 3 месяцев суммарно за календарный год).

        Видимо пароль доступен не всё время, надо еще в поддержке уточнить, а то у них бывает на сайте устаревшая инфа (как было с «минимальной инвестицией 500$», которая на самом деле была 50$).

        • http://vk.com/id618119 Михаил Сторожевых

          Логично. А вот если счёт есть в Автотрейде (как Lucky Pound), там возможностей больше в плане воровства)

          • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

            Потому что Autotrade бесплатный (судя по информации на сайте)?

          • http://vk.com/id618119 Михаил Сторожевых

            Там плата пол пункта со сделки — это не существенно. Главное — не вижу проблем копировать оттуда на свой ПАММ.

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

    Добавили бы вы ProfitLine в свой инвестиционный портфель? Если нет, то почему?