Рейтинг лучших ПАММ-счетов по версии Вебинвеста

Рейтинг ПАММ-счетов лучших в 2017

Приветствую, уважаемые читатели Вебинвеста! Большинство рейтингов ПАММ-счетов не слишком полезны, они формируются по единственному показателю — например, доходности. Неплохую попытку сделали для ПАММ-счетов Альпари — поделив их на консервативные и агрессивные, а также добавив мудрёную формулу ранжирования, но всё равно, у него есть недостатки, главный из которых — в топ с трудом, но всё так же пролезают мартингейльщики, а полученное потом и кровью место можно быстро потерять из-за просадки.

Я решил составить авторскую формулу рейтинга ПАММ-счетов, который бы больше, на мой взгляд, отвечал потребностям инвесторов. Принцип такой: все счета делятся на три группы по уровню торговых рисков, после чего ранжируются сначала по опыту управления большими суммами денег, а только потом по доходности и комфортности инвестирования в ПАММ-счёт. Таким образом вверху будут проверенные и надежные счета с нормальной доходностью, а внизу — «талантливые новички», которые через 6-12 месяцев могут стать (или не стать) топами своих ПАММ-площадок.

Изначально рейтинг ПАММ-счетов сделан на основе Альпари, после некоторого тестирования он будет расширен до списка лучших из лучших! Более подробно об идее вы можете узнать в конце статьи, а сейчас представляю сам рейтинг. Надеюсь, он будет вам полезен!

Рейтинг ПАММ-счетов «А» — консервативный

Сюда попадают надежные ПАММ-счета инвестиционного класса, которые обладают низкими рисками и с высокой вероятностью будут приносить не очень большую, но стабильную прибыль ближайшие несколько лет. Условия попадания в группу «А»:

  • максимальная просадка < 25%;
  • худший месяц < 10%;
  • максимальное использованное плечо < 30%;
  • СКО по дневным доходностям < 3%;
  • эффективность > 1 и возраст > 1 года;
  • не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.

Расшифровка обозначений и показателей

.
Solandr
рейтинг:
Aa
Средняя доходность (мес): 2% Просадка: 12%
Solandr Эффективность: 2.05 Комфортность: 0.50
.
avp555
рейтинг:
Aa
Средняя доходность (мес): 1.5% Просадка: 20%
avp555 Эффективность: 1.05 Комфортность: 0.57
.
Aperi oculos
рейтинг:
Aa-
Средняя доходность (мес): 1% Просадка: 12%
Asmodeux Эффективность: 1.06 Комфортность: 0.22
.
Fx10
рейтинг:
Aa-
Средняя доходность (мес): 1% Просадка: 12%
mmx Эффективность: 1.06 Комфортность: 0.56
.
Second Way
рейтинг:
Ab+
Средняя доходность (мес): 4% Просадка: 20%
Alexandr Lyagin Эффективность: 2.82 Комфортность: 0.73
.
BalanceRC
рейтинг:
Ab
Средняя доходность (мес): 3% Просадка: 22%
red_cat Эффективность: 1.79 Комфортность: 0.55
.
Alexandr Lyagin
рейтинг:
Ab
Средняя доходность (мес): 2.5% Просадка: 22%
Alexander Lyagin Эффективность: 1.60 Комфортность: 0.45
.
Lisyonok
рейтинг:
Ab-
Средняя доходность (мес): 1.5% Просадка: 17%
Zamioculcas Эффективность: 1.15 Комфортность: 0.31

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «В» — умеренный риск

Сюда попадают ПАММ-счета, управляющие которых пытаются за счёт увеличенных рисков выжимать максимум прибыли из рынка, не подвергая при этом инвесторов потерям больше половины депозита. Условия попадания в группу «B»:

  • максимальная просадка < 50%;
  • худший месяц < 20%;
  • максимальное использованное плечо < 60%;
  • СКО по дневным доходностям < 6%;
  • эффективность > 1 и возраст > 1 года;
  • не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.

Расшифровка обозначений и показателей

.
Auto-Tortoise
рейтинг:
Ba
Средняя доходность (мес): 5% Просадка: 20%
KyM Эффективность: 3.94 Комфортность: 0.47
.
Lucky Pound
рейтинг:
Ba
Средняя доходность (мес): 5% Просадка: 23%
warlock279 Эффективность: 3.28 Комфортность: 0.58
.
A0-HEDGE
рейтинг:
Ba
Средняя доходность (мес): 2.5% Просадка: 25%
大胆なタカ Эффективность: 1.43 Комфортность: 0.46
.
Sportloto1
рейтинг:
Ba
Средняя доходность (мес): 2.2% Просадка: 26%
Solandr Эффективность: 1.16 Комфортность: 0.45
.
ActiveX
рейтинг:
Bb+
Средняя доходность (мес): 5.6% Просадка: 27%
MrSteel Эффективность: 3.48 Комфортность: 0.68
.
Veselka 1
рейтинг:
Bb+
Средняя доходность (мес): 5.4% Просадка: 26%
veselka Эффективность: 3.38 Комфортность: 0.71
.
PriceAction Turbo
рейтинг:
Bb-
Средняя доходность (мес): 2.5% Просадка: 30%
Secret Looser Эффективность: 1.15 Комфортность: 0.38

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рейтинг ПАММ-счетов «C» — рискованный

В этот рейтинг попадают ПАММ-счета, в которые невозможно «вложить и забыть», но можно неплохо заработать, если удачно подобрать момент и не жадничать. Управляющие таких счетов ставят своей целью заработать максимум прибыли, несмотря на возможность частичного или полного слива ПАММ-счёта. Условия попадания в группу «С»:

  • не используются мартингейл и другие токсичные методы торговли.
  • эффективность > 1 и возраст > 1 года.

Расшифровка обозначений и показателей

.
Extra Effect
рейтинг:
Ca+
Средняя доходность (мес): 12% Просадка: 72%
Central Effect Эффективность: 4.04 Комфортность: 0.79
.
Moriarti
рейтинг:
Ca
Средняя доходность (мес): 7.2% Просадка: 54%
paymaster Эффективность: 2.41 Комфортность: 0.59
.
Sphere
рейтинг:
Ca
Средняя доходность (мес): 5% Просадка: 43%
warlock279 Эффективность: 1.89 Комфортность: 0.42
.
Swan
рейтинг:
Cb+
Средняя доходность (мес): 8.5% Просадка: 37%
MrSteel Эффективность: 4.49 Комфортность: 0.65
.
CHIEF
рейтинг:
Cb+
Средняя доходность (мес): 6.4% Просадка: 28%
Jeeeea Эффективность: 3.95 Комфортность: 0.65
.
Auto-Tortoise 2x
рейтинг:
Cb-
Средняя доходность (мес): 4.5% Просадка: 36%
KyM Эффективность: 1.93 Комфортность: 0.29

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Расшифровка обозначений и показателей

Несмотря на то, что я пытался сделать рейтинг интуитивно понятным, некоторые моменты нужно прояснить. Для начала, сами таблички:

Рейтинг надежных ПАММ-счетов Альпари

Теперь подробнее о рейтинге. Ранжирование по доходности всегда кажется слабой идеей, потому что в какие-то моменты она может быть завышенной из-за удачного периода, а в какие-то заниженной из-за просадки. Риск, в свою очередь, всегда остаётся примерно на одном уровне.

Для оценки различных показателей ПАММ-счетов я использовал программу IVE: Анализ ПАММ-счетов, которую вы можете бесплатно скачать по этой ссылке.

Разделение на группы A, B и C позволяет не смешивать в одной куче ПАММ-счета с разной идеологией — «консерваторы» в первую очередь сохраняют деньги от инфляции, а «агрессоры» пытаются как можно больше заработать, сравнивать их смысла нет.

Второй важный показатель, отмеченный в рейтинге маленькой английской буквой a,b или c — это публичный опыт в управлении ПАММ-счетами и время работы стратегии на больших суммах. Важны оба момента — можно сколько угодно торговать на минимальные 300$, но я раз за разом вижу, как сильно меняется ситуация, когда инвесторы передают в управление 50-100 тысяч $. Управляющий должен доказать свой профессионализм временем, чтобы подняться в рейтинге.

Только на третьем месте в формуле Ca+ из примера оценивается доходность ПАММ-счёта, в виде плюса или минуса. Всё-таки прибыль — это основная цель, было бы странно совсем игнорировать этот момент. Здесь я решил также добавить оценку психологической комфортности инвестирования (спасибо Василию hib.ru за идею показателя). Сидеть в просадке год не хочется никому… В общем, если и доходность и комфортность на высоком уровне, ПАММ-счёт получает плюсик в рейтинг, а если где-то проседает, то минус. Всё это не сильно влияет на позицию, но намекает, насколько приятным или неприятным может быть инвестирование в конкретный ПАММ-счёт.

Чтобы было еще понятнее, смотрим пример:

Лучшие ПАММ-счета Альпари

  • большая буква A означает, что ПАММ-счёт относится к инвестиционному классу;
  • маленькая буква b означает, что ПАММ-счёт обладает большой историей торговли, но её еще не достаточно, скорее всего большие суммы попали в управление не слишком давно;
  • минус означает, что эффективность и/или комфортность ПАММ-счёта ниже среднего.

Теперь пару слов о четырёх основных показателях. Во-первых, я полностью игнорирую статистику ПАММ-счетов за первые 6 месяцев работы из-за разгона. Большинство управляющих используют высокорисковую торговлю в первые месяцы работы, поэтому результаты за это время редко имеют отношение к дальнейшей торговле. Из-за отброса статистики показатели могут отличаться от официальных — это нормально.

Расшифровка показателей:

  • средняя доходность за месяц — сколько в среднем получали инвесторы ПАММ-счёта уже с учётом отчислений управляющему за работу, размер комиссии взят для депозита 100$;
  • просадка — максимальная просадка за всё время работы минус первые 6 месяцев, чем меньше тем лучше;
  • эффективность — отношение годовой доходности и просадки из прошлого пункта, чем больше тем лучше;
  • комфортность — отношение количества дней с просадкой меньше средней месячной доходности и общего возраста ПАММ-счёта в днях, максимум единица.

На мой взгляд, первые три показателя наиболее важны при выборе ПАММ-счёта для инвестирования, хотя комфортность тоже не стоит сбрасывать со счетов — получать регулярную прибыль и не сидеть в просадках намного приятнее, чем целый год ждать тот-самый-момент, когда управляющий за раз заработает многомесячную норму прибыли.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Друзья, на этом всё! Хочется надеяться, что работа проделана не зря и вам пригодится! Прошу вас быть активными и высказывать любые мысли по поводу рейтинга в комментариях, конструктивная критика тоже приветствуется. Также, традиционно, приглашаю голосовать:

Будете ли вы пользоваться рейтингом ПАММ-счетов от Вебинвеста вместо других?

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

1
Ну в общем вы поняли, жду отзывов 🙂 Имейте ввиду, что формула пока еще тестируется, да и многие ПАММ-счета (с площадок кроме Альпари вообще ни одного) еще не успел добавить, так что рекомендую подписаться на комментарии к этой статье, чтобы быть в курсе.

Желаю вам прибыльных инвестиций! Рейтинг поможет в этом, надеюсь 🙂 И не забывайте о диверсификации.

1

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/648182908699918/ Александр Дюбченко

    Рейтинг обновлен!

  • http://vk.com/id213456663 Байыр-оол Ирина

    Никак не могла отобрать для себя ПАММ-счета на Альпари.Ваш сайт-настоящая находка для меня.Просадку где можно посмотреть на платформе Альпари? Спасибо ,Александр!

    • //webinvest.su Александр

      Приятные слова, спасибо! Просадку ПАММ-счетов (максимальную) можно увидеть на любой официальной странице ПАММ-счёта в разделе «Торговля». Размер просадок для любого дня торговли можно увидеть в моей программе «IVE: Анализ ПАММ-счетов», которую вы найдёте по ссылке //webinvest.su/ive-analiz-pamm-schetov/

  • http://vk.com/id459232 Александра Старун

    Александр, спасибо огромное, прекрасный рейтинг, простой и доступный для новичков. хочется больше счетов )

    • //webinvest.su Александр

      Больше счетов вряд ли будет, потому что лучше взять в портфель 10 лучших, чем 100 так себе. Примерно рассчитываю публиковать топовую десятку по каждой категории.

  • //webinvest.su Александр Дюбченко

    Итак, друзья, голосование единогласное — вы хотите пользоваться моим рейтингом, а значит я даю высокий приоритет этому проекту и постараюсь в темпе довести его до ума!

  • Лариса

    Начинающим инвесторам, к коим причисляю и себя, было бы крайне полезно увидеть рейтинг «D»!!! Ждём! Очень полезная статья. Спасибо!

    • //webinvest.su Александр Дюбченко

      Хорошо, подумаю над этим 🙂

  • Игорь

    Я бы еще делил бы или указывал стратегии. Многие паммы юзают азию и добавлять их все в портфель смысла нет.
    Хорошо когда идет диверсификация еще по стратегиям, скальперы, ночники, трендовики и т.д.

    • //webinvest.su Александр Дюбченко

      Согласен, это тоже важно учитывать, похожие стратегии будут давать похожий результат в одинаковых условиях. Например 15 марта Lucky Pound и Auto-Tortoise отреагировали практически идентично на новости от ФРС, это конечно неплохо, но значит что в других условиях будет наоборот — оба уйдут в просадку.

      Думаю, можно указывать тип стратегии — трендовая, скальпинг, импульсы и т.д. Самая сложная задача — как впихнуть красиво в таблички)