Советник Keltner PRO (Кальмар) — оседлай трендовую волну!

Советник Keltner PRO

Приветствую, господа вебинвесторы! Сегодня открывается еще одна подрубрика — обзоры торговых советников, под наш аналитический прицел попал весьма популярный в трейдерских кругах робот Keltner PRO (встречается под названием Кальмар), который на данный момент лидирует на тестах в Лаборатории и в целом хорошо себя показывает на многих валютных парах.

Робот обладает интересной стратегией работы — высматривает на маленьком таймфрейме (M5-M15) сильное движение цены и открывает в его направлении несколько позиций. «Оседлав» внутридневной тренд, робот старается дотянуть все позиции до Take Profit, и таким образом принести трейдеру хорошую прибыль.

Чтобы правильно инвестировать с помощью торговых советников, желательно хорошо разбираться в том как они работают и вообще как работает валютный рынок Форекс. Даю вам ссылки на несколько статей по теме, почитайте:

Также ознакомьтесь с моим традицонным напутствием:

  • торговля на Форекс с помощью советников связана с торговыми рисками - всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег и это нормально;
  • хорошие результаты робота в прошлом не гарантируют хороших результатов в будущем;
  • я не приукрашиваю факты ради своей выгоды и пишу о том, что вижу на графиках и в других публичных источниках информации, а мое мнение не может служить последней инстанцией для принятия торговых и инвестиционных решений. Думайте своей головой.


Приятного прочтения! Содержание:

Торговая система советника Keltner PRO

Keltner PRO работает на таймфреймах M5-M15, в зависимости от валютной пары. Торгует на сильных и быстрых движениях цены внутри дня. Если быть точнее, советник реагирует на начало такого движения в виде большой свечи в ту или иную сторону — и открывает сделку в расчёте на продолжение мини-тренда.

Рекомендуемые валютные пары: EURUSD — M15; GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF — M5.

Для фильтрации сигналов используется индикатор Каналы Кельтнера, который и дал название советнику. Робот откроет сделку только если свеча закроется вне канала — таким способом увеличиваются шансы поймать сильное движение:

Торговый робот keltner pro

Каждая сделка сопровождается отдельным Stop Loss и Take Profit, размер которых меняется в зависимости от размаха рыночных движений — чем шире каналы Кельтнера, тем дальше будут стопы:

Торговый советник Кальмар

В зависимости от параметра MaxOpenOrders советник начинает открывать дополнительные сделки в процессе движения цены в нужную сторону. Если цена сразу же развернулась — откроется всего одна сделка и убыток будет намного меньше.

Выглядит всё это примерно так:

Торговый робот Кальмар

Сколько же зарабатывает советник? Чтобы это выяснить, давайте посмотрим на результаты тестов в Metatrader 4 и на реальных торговых счетах.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Тесты в Metatrader 4 с высокой точностью

Грамотно проведенный тест советника в «Тестере стратегий» Мetatrader позволяет с хорошей долей уверенности увидеть его доходность и торговые риски на продолжительном участке времени. Более подробно о тестах роботов в MT4 можно прочитать в этой статье.

Параметры тестирования:

Торговый советник Keltner Pro

Точность тестирования порядка 99%, так как я использовал программу Tickstory Lite (расскажу о ней в отдельной статье).

Результаты тестов на валютной паре EURUSD (M15):

Тест Keltner PRO на EURUSD

Тест советника кальмар на EURUSD

Подробнее — по ссылке на Myfxbook

Комментарий: достаточно уверенный рост в 2012-2014 годах, в 2015 году возникла просадка длинной в 8 месяцев. 141.22% — это примерно 22% в год при максимальной просадке 21%. Соотношение доходности и просадки не самое удачное, что подтверждается показателем Прибыль-фактор 1.36 — это вроде и неплохо, но хотелось бы лучше. Ситуацию с доходностью можно исправить, увеличив риск на сделку с 3% до 4-5%.

Результаты тестов на валютной паре AUDUSD (M5):

Тест Keltner PRO на AUDUSD

Тест советника кальмар на AUDUSD

Подробнее — по ссылке на Myfxbook

Комментарий: примерно такой же график роста доходности, как и у EURUSD — весь 2015 был в просадке. Зато 2016 год пока что идет хорошо. В целом же доходность 88% (15% в год) при просадке 17% говорит о том, что австралиец торгуется советником похуже. Впрочем, прибыль-фактор 1.46 говорит об обратном — Keltner PRO совершает меньше сделок, но они более качественные.

Результаты тестов на валютной паре GBPUSD (M5):

Тест Keltner PRO на GBPUSD

Тест советника кальмар на GBPUSD

Подробнее — по ссылке на Myfxbook

Комментарий: равномерный рост, только в самом конце бросается в глаза неудачная серия — советник не осилил ситуацию с Brexit и допустил просадку 20%. Которая, в общем-то, смотрится нормально на фоне доходности 139% (21% в год). Стоит отметить самый высокий коэффициент Шарпа среди всех валютных пар — это говорит о хорошем соотношении доходности и рисков.

Результаты тестов на валютной паре NZDUSD (M5):

Тест Keltner PRO на NZDUSD

Тест советника кальмар на NZDUSD

Подробнее — по ссылке на Myfxbook

Комментарий: рост достаточно равномерный, но доходности почти нет. 30% (6% в год) — это никуда не годится. Относительно низкий процент выигрышных сделок уменьшает общую прибыль советника. Прибыль-фактор 1.23 закрепляет негативную оценку советнику на валютной паре NZDUSD.

Результаты тестов на валютной паре USDCHF (M5):

Тест Keltner PRO на USDCHF

Тест советника кальмар на USDCHF

Подробнее — по ссылке на Myfxbook

Комментарий: общий результат немного выше чем следовало бы из-за удачной сделки по франку в начале 2015 года (когда курс изменился с 1.02 до 0.74 за один день). Но даже так, 66% (12% в год) при просадке 22% — это слабенько. Вроде бы неплохое математическое ожидание сделки 5.9 на самом деле будет 1.4, если убрать из расчётов этот «весёлый» для валюты день.

Что ж, мы с вами рассмотрели 5 тестов торгового робота на долларовых валютных парах. Давайте сведем полученные результаты в одну табличку:

Тесты советника Keltner PRO в MT4

Мы видим два безоговорочных лидера по доходности — EURUSD (M15) и GBPUSD (M5). Также это две наиболее активно торгуемые пары. На 3 месте идет AUDUSD — но только из-за того, что по ней совершается меньше сделок. Таким образом AUDUSD может использоваться как вспомогательная пара при торговле двумя основными европейскими валютами.

NZDUSD не представляет интереса, USDCHF тоже, если учесть что такие крупные движения по франку случаются… очень редко.

Проверим наши выводы на практике!

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Тесты советника на реальных торговых счетах

Что может лучше рассказать о возможностях советника, чем его форвард-тесты на реальных торговых счетах? Большинство таких тестов также можно найти на сервисе Myfxbook, куда мы и отправимся в поисках мониторингов торгового робота.

Поисковый запрос «keltner pro» выдает нам огромное количество результатов:

6

Советник действительно очень популярен среди трейдеров. Посмотрим самые интересные мониторинги, которые доступны на Myfxbook.

Мониторинг от пользователя keltnerpro (т.е. мониторинг разработчика):

Тест советника Keltner PRO на реальном счёте

5 марта 2014 — ???, 6 валютных пар

Результаты по отдельным валютным парам (14.07.2016):

Keltner PRO Jared

Комментарий: 5000% за 2 года выглядят ошеломляюще круто, но вы должны понимать, что интерес продавца торгового робота больше в том, чтобы продать больше копий робота, чем сделать адекватный тест. Намеренно или нет — но продавец будет делать все возможное, чтобы показать как можно более красивую картинку. Поэтому мы должны относиться к этому мониторингу с большой долей скептицизма.

Максимальная просадка 60% говорит о том, что если дела пойдут плохо — счёт может быть вообще слит. Впрочем, что нам мешает уменьшить торговый лот, чтобы уменьшить торговые риски.

Мониторинг от пользователя webinvestsu — наш родной мониторинг из Лаборатории Вебинвеста:

Тест советника Keltner PRO в Лаборатории

22 февраля 2016 — ???, 28 валютных пар

Я не стал останавливаться на пяти рекомендуемых валютных парах и запихнул советник сразу на 28. Как видите, общий результат все равно остался в положительной зоне.

Результаты по отдельным валютным парам (14.07.2016):

Keltner PRO webinvestsu

Комментарий: советник по праву может считаться мультивалютным — удовлетворительные результаты получены по 14 валютным парам, что составляет половину от всех пар.

Мониторинг от пользователя Merlin777:

Тест торгового робота Keltner PRO на реальном счёте

10 сентября 2014 — ???, 5 валютных пар

Результаты по отдельным валютным парам (14.07.2016):

Keltner PRO merlin777

Комментарий: 37% при просадке 51% — это плохой результат. После взгляда на результаты по отдельным валютным парам все становится понятно — лишь GBPUSD и EURUSD в плюсе, остальные тянут торговый счёт вниз.

Мониторинг от пользователя birt:

Тест советника Кальмар на реальном счёте

28 июля 2014 — 11 июня 2015, 5 валютных пар

Результаты по отдельным валютным парам:

Keltner PRO birt

Комментарий: мы нашли человека, у которого советник отработал без сучка и задоринки. 23% за год при просадке 7% — результат конечно скромный, но если утроить торговый лот, то уже получится 70% годовых при просадке 21% — весьма неплохо.

Среди валютных пар, как и на других мониторингах, лидируют GBPUSD и EURUSD, а также USDCHF. Тихоокеанские пары отстали, год был не самый удачный для робота.

Мониторинг от пользователя andrety:

Тест робота Кальмар на реальном счёте

13 ноября 2014 — 11 апреля 2016, 5 валютных пар

Результаты по отдельным валютным парам:

Keltner PRO andrety

Комментарий: примерно то же, что мы видели на предыдущем мониторинге, с той лишь разницей, что здесь торговля велась более активно и USDCHF стала самой доходной валютной парой.

Если подытожить, то получается, что Keltner PRO вполне может приносить неплохую прибыль. Такие валютные пары как EURUSD, GBPUSD, USDCHF хорошо им отрабатываются. Стоит обратить внимание на наш мониторинг в Лаборатории — по его результатам удобных для советника пар намного больше, чем 3. Впрочем, судить по 4 месяцам тестов еще рановато, посмотрим что будет дальше.

Все тесты сделаны, осталось самое интересное!

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Как установить и настроить советник Keltner PRO

Первым делом вам нужно открыть и пополнить торговый счёт у компании-брокера, через которую вы будете торговать советником на рынке Форекс. Брокеров много, поэтому я порекомендую вам тех, с которыми я хорошо знаком и могу подтвердить, что проблем не было:

  • Forex4you — наша Лаборатория работает именно здесь, лучшие условия для небольших депозитов
  • Alpari — проверенный годами Форекс и ПАММ брокер

Совет: если вы еще не готовы торговать советником на свои деньги, но все же хотите попробовать — открывайте демо-счёт! И ставьте такой размер депозита, какой вам по душе, хоть миллион 😉

После создания и пополнения счёта вам нужно скачать торговый терминал Metatrader 4 с сайта брокера, открыть его и подключиться к уже готовому торговому счёту.

Теперь можно заняться установкой и настройкой Keltner PRO. Для вашего удобства я сделал специальное место, в котором будут находится все файлы советников вместе с другими полезными файлами — тестами, сетами настроек, мануалами и т.д.

Чтобы получить доступ, вам нужно подписаться на специальную рассылку:


Получить доступ к Складу торговых советников для MT4

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

Ваш электронный адрес надежно защищен сервисом Smartresponder, я также гарантирую конфиденциальность данных. И, конечно же, никакого спама!

Подписавшись на рассылку, вы начнете получать письма с дополнительными материалами и новыми советниками, которые будут рассматриваться на Вебинвесте — скорее всего даже раньше, чем выйдут статьи по ним!

Итак, вы получили архив с советником. Чтобы установить его в Metatrader 4, следуйте инструкциям из статьи «Как установить и настроить советник Форекс«.

Настройка советника не представляет особых сложностей. Описание параметров:

  • BREAKEVEN — включает режим безубытка.
  • Starting_Lot — размер фиксированного лота, работает при Increasing_Lot = false.
  • Increasing_Lot — включает (true) или выключает (false) режим процентного риска на одну сделку (пропорциональный лот).
  • Risk — размер риска на одну сделку в процентах от депозита, работает при Increasing_Lot = true;
  • comment — комментарий, который советник будет проставлять для своих ордеров.
  • MagicNumber — уникальный номер для советника на конкретной валютной паре, устанавливается вручную. При использовании нескольких роботов убедитесь, что их MagicNumber не совпадает.
  • Slip (Slippage) — проскальзывание в пунктах.
  • MaxOpenOrders — максимальное количество одновременно открытых ордеров, как это работает мы разбирали в разделе Торговая система советника Keltner PRO.
  • PauseMinutes — пауза после закрытия позиции перед открытием новой.
  • Entry_Filter — дополнительный фильтр входа.

Рекомендуемый мани-менеджмент: 0.01 лот на 350$*Количество торгуемых пар или 10%/MaxOpenOrders/Количество торгуемых пар на сделку.

Пример: вы хотите включить робота на 3 валютах — EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. В таком случае нужно установить 0.01 лот на 350$*3 ≈ 1000$ или 10%/3/3 ≈ 1% на сделку.

Обратите внимание! Торговые роботы могут открывать и закрывать сделки только при включенном терминале Melatrader — то есть нужно держать компьютер включенным 24/5. Если это проблематично, вам понадобится VPS-сервер.

На этом в принципе всё, пора подвести итоги.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Выводы по советнику Keltner PRO

Торговый робот Keltner PRO — работает по внутридневной трендовой торговой системе, пытается «оседлать» резкое движение цены и «проехаться» на этой волне вплоть до уровня Take Profit.

Рекомендуемые валютные пары — EURUSD — M15; GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD и USDCHF — M5.

По результатам тестов в Metatrader 4 советник показал хорошие результаты на парах EURUSD, GBPUSD — примерно 20% в год при максимальной просадке 20% и AUDUSD с 15% при просадке 17%. Тесты на реальных торговых счетах подтвердили работоспособность советника на многих парах, лучшие результаты — на EURUSD, GBPUSD и USDCHF.

На длительном периоде советник торгует достаточно стабильно, однако по некоторым парам могут возникать длительные просадки — до 6-8 месяцев. Чтобы снизить влияние просадок, рекомендуется торговать сразу несколькими валютными парами в целях диверсификации.

Какие ваши впечатления от советника? Оцените его по пятибальной шкале:

Оцените советник Keltner PRO по пятибальной шкале:

Посмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Остались вопросы по поводу робота Keltner PRO? Задавайте их в комментариях. Есть опыт торговли советником? Поделитесь им с нами!

Желаю вам успешной торговли на Форекс!

[ratings id=”2455″]

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Понравилась статья? Сохраните её себе!

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована

  • Sergey

    Я таким советником еще ни разу не пользовался и мне бы хотелось знать, есть ли там какой то пробный период на демо счете? хочется посмотреть как он работает но без потери реальных денег.

    • //webinvest.su Александр

      Сергей, просто откройте демо-счёт у одного из рекомендуемых брокеров и установите на него советник.