Торговые системы Форекс — что это? Изучаем три популярные торговые стратегии

Торговые системы Форекс

Привет вебинвесторам и Форекс-трейдерам! Сегодня мы затронем очень важную тему, которая объединяет обе стороны инвестирования на валютном рынке — торговые системы (ТС). После прочтения статьи вы с лёгкостью сможете ответить на вопрос «Что такое торговая система», хоть разбуди вас в 3 часа ночи!

Более того, будете в курсе о трёх популярных типах стратегий, которые используют трейдеры и управляющие всех направлений инвестирования на рынке Форекс.

Содержание:

Зачем нужна торговая система Форекс

Первое, что вам нужно знать о торговых системах — без них успешная торговля на рынке Форекс просто невозможна. Кстати, именно поэтому почти все трейдеры сливают свои первые депозиты — в рекламе Форекса никто не говорит о необходимости торговать по правилам, только о золотых горах.

Приведу собственный пример: в далеком 2010 году со своим первым депозитом я справился всего за несколько дней. Дело было так: сначала открыл одну сделку, и она даже была прибыльной! Ну и решил, что чем больше сделок, тем больше выгоды… Само собой, большинство закрылось в минус, я пытался «отыграться» и довел остаток на торговом счету до нуля.

Прибыльные торговые системы Форекс

Никакой системы, никаких правил — только эмоции были поводом для открытия позиций, с закономерным результатом. Эмоции — самый опасный враг трейдера, а торговая система необходима, чтобы убрать их из процесса торговли.

ТС — это также гарантия долгосрочного успеха трейдера. Правила хорошей системы не берутся «от балды», они подбираются через тестирование на исторических данных за много лет. Если торговый алгоритм показывает хорошие стабильные результаты на истории, он с высокой вероятностью будет приносить прибыль и в будущем.

Прежде, чем мы перейдем непосредственно к видам ТС, которые вы можете использовать как трейдер или встретить как вебинвестор, давайте разберемся, что в них вообще должно быть.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Из чего состоит прибыльная торговая система Форекс?

Стоит сказать, что торговые системы сильно отличаются друг от друга, в зависимости от того аналитического метода, который использует трейдер. Существует два подхода к анализу графиков валютных пар.

Первый — фундаментальный, основанный на макроэкономических показателях и новостях. Второй — технический, использующий математику и компьютерные технологии.

Торговые системы Форекс

Среди частных трейдеров по понятным причинам популярнее именно технический анализ — он проще для понимания и не требует обширных познаний в макроэкономике. Впрочем, самые прибыльные торговые системы комбинируют оба подхода.

Хорошая торговая система Форекс отвечает на вопрос «что делать?» при любой ситуации на рынке. Поэтому она должна описывать ВСЕ действия трейдера или торгового советника. В ТС обязательно входят:

  • Валютная пара. Обычно система разрабатывается под конкретную пару и временной период, например EURUSD. Некоторые системы могут работать на нескольких валютных парах сразу, в таком случае подбираются различные настройки индикаторов для каждой из них.
  • Таймфрейм. Торговые системы Форекс бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными в зависимости от периода на графике — от M1 (минута) до D1 (день) и выше.
  • Правила открытия сделок. Почти всегда для определения точки входа используется от одного до трёх индикаторов. Для увеличения прибыльности добавляются фильтры, которые уменьшают количество потенциальных входов, но улучшают их качество — по формации на графике (тренд, флэт, канал, паттерн), по времени (часы торговли, дни недели, пауза после предыдущей сделки) или дополнительные индикаторы-фильтры.
  • Метод управления капиталом. При получении сигнала на вход перед трейдером возникает задача — какой размер лота использовать? Если «жахнуть на все», можно быстро потерять депозит. Метод управления капиталом определяет размер торгуемого лота, причём совсем необязательно это будет одна и та же сумма для каждой сделки.
  • Правила закрытия сделок. Когда сделка закрывается с прибылью, а когда с убытком? На каких уровнях находятся Stop Loss и Take Profit? Используется ли трейлинг-стоп? Правила закрытия сделок отвечают на все эти вопросы и ограничивают торговые риски системы.

В некоторых системах сделки особенным образом комбинируются между собой для достижения общего положительного результата. Яркий тому пример — Мартингейл, где сделки открываются снова и снова, пока цена идет в противоположную сторону и закрываются на уровне общего Take Profit после разворота:

Торговая система Мартингейл

Можно сказать, что это 4 сделки — но по факту
это одна торговая позиция, распределенная по времени

Трейдеры за многие годы существования рынка Форекс разработали бесчисленное количество торговых систем на любой вкус — многие из них лежат в свободном доступе в Интернете. Тем не менее, вам не обязательно знать о каждой из них, потому что в основе большинства стратегий лежат три базовых принципа. О них дальше и поговорим.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Рыночные тенденции и трендовые системы

Наверняка вам знакомо слово «тренд» — оно обозначает нечто устойчивое и популярное в течение долгого времени. На рынке Форекс регулярно возникают тренды движения цены — «бычьи», когда трейдеры активно покупают валюту растёт и «медвежьи», когда преобладают продажи.

Трендовые торговые системы

Тренды, в зависимости от выбранного таймфрейма, могут быть от нескольких часов до нескольких месяцев, но обычно подразумеваются именно долгосрочные тенденции — и на них достаточно просто зарабатывать. Задача трейдера — определить начало движения и вовремя «заскочить в поезд», а дальше «проехаться» как можно дальше.

Соответственно, в трендовые системы входят такие элементы:

  • индикаторы для обнаружения начала движения;
  • индикаторы для точного входа в сделку (на младших таймфреймах);
  • Stop Loss (всегда) и Take Profit (иногда, потому что каждый тренд уникален и не всегда есть смысл жестко ограничивать прибыль);
  • индикаторы для определения вероятного конца тренда, либо Trailing Stop, который автоматически сработает, если движение прекратится.

Поскольку большинство трендовых ТС рассчитаны на долгосрочную торговлю, открытые сделки могут висеть от нескольких дней до нескольких месяцев. Такие системы хорошо работают во время устойчивых безоткатных движений на рынке — как, например, по евродоллару в 2014 году:

Прибыльные трендовые торговые системы

А вот в 2015 году они вряд ли бы принесли большую прибыль — цена EURUSD устаканилась в коридоре 1.05-1.15. Такие ситуации — слабая сторона трендовых систем, они приносят убытки, когда на рынке нет четкого направленного движения.

В среднем, коридоры и флэт (цена «топчется» на одном месте) — это до 70% времени на рынке Форекс, поэтому трендовые ТС не приносят сверхприбылей. Просадки могут длиться несколько месяцев и даже лет при супермедленной торговле, но всё это окупается, когда на рынке происходит долгожданный тренд.

Для вебинвесторов. Определить, что управляющий использует долгосрочную трендовую систему с описанными выше последствиями, можно по таким признакам:

  • волнообразный график — быстрые подъемы чередуются с длительными просадками;
  • сделки по несколько недель/месяцев в истории (если она доступна);
  • либо средняя длина сделки — от нескольких часов (Myfxbook);
  • загрузка депозита/ИКП почти всегда выше 0% (постоянно есть открытые сделки);
  • большие Stop Loss и Take Profit (от 100-200 четырехзначных пунктов).

Примеры ПАММ-счетов, которые используют долгосрочные трендовые стратегии:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Внутридневная торговля и скальпинг

Еще один популярный стиль торговли на рынке Форекс — торговля внутри дня. В течение европейской и американской торговых сессий происходит достаточно много разных движений цены, на которых можно заработать.

Пожалуй, самый популярный среди трейдеров способ внутридневной торговли — это скальпинг. Название, как нетрудно догадаться, происходит от слова «скальп».

Торговая система скальпинг

Смысл прибыльных скальперских торговых систем — использовать ежедневно повторяющиеся ситуации на рынке для снятия скальпа получения небольшой прибыли, до 10-20 пунктов, аналогично используются и короткие стоп-лоссы. Естественно, подобный подход лучше всего работает на парах вроде EURUSD — с маленьким спредом и высокой волатильностью.

В итоге трейдер заключает много небольших сделок, за один день их может быть больше десяти по одной валютной паре. Начинающие трейдеры любят скальпинг за то, что можно сразу видеть результат своей торговли, не надо ждать несколько дней/недель/месяцев как в трендовых системах.

Поскольку длина сделок по времени очень маленькая, каждый пункт прибыли имеет значение. Для эффективного использования скальпинга необходимо:

  • выбрать брокера с высокой скоростью исполнения ордеров, чтобы сделки открывались по выгодным ценам без проскальзываний;
  • открыть торговый счёт с плавающим спредом и задать максимальный размер комиссии при открытии сделки;
  • стоит автоматизировать стратегию, т.е. написать советник, который за доли секунды будет реагировать на сигнал покупки/продажи.

Скальперские стратегии работают при любой фазе рынка, так как маленькие движения происходят ежедневно. И все же, по сравнению с трендовыми системами, они менее надежны — изменения условий на рынке могут привести к резкому ухудшению результатов. Это не будет быстрый слив — скорее постепенное, но уверенное увеличение просадки.

Отдельно стоит упомянуть стратегию «ночного» скальпинга — сделки открываются по европейским и американским валютным парам в промежутке примерно с 22:00 до 2:00 по Москве и закрываются до начала европейской сессии на следующий день.

Для вебинвесторов. Управляющий трейдер использует скальпинг, если вы видите такие признаки:

  • график довольно ровный, с редкими провалами доходности (срабатывают «форс-мажорные» стопы);
  • большое количество коротких сделок в истории (если она доступна);
  • средняя длина сделки — меньше часа (Myfxbook);
  • загрузка депозита/ИКП на часовом графике будет выше нуля не больше одной свечи, максимум двух-трёх (Alpari);
  • короткие Stop Loss и Take Profit.

Примеры ПАММ-счетов, которые используют скальпинг:

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Сеточные системы и Мартингейл

Рынок Форекс имеет одно существенное отличие от фондового рынка — здесь цена (валютный курс) не может вырасти на сотни процентов за короткое время. Более того, очень часто валютная пара торгуется в каком-то коридоре, например упомянутый выше евродоллар в 2015 году — цена сходила от 1.05 до 1.15 несколько раз. По этой причине сеточные стратегии (частный случай — хорошо вам известный Мартингейл) широко и успешно используются на Форексе.

Что такое сетка? Это способ выставления отложенных ордеров на заранее заданном расстоянии друг от друга. Цена по мере движения цепляет эти ордера — удачные закрываются по Take Profit, а неудачные просто остаются висеть, пока рано или поздно не закроются, ведь валютный курс когда-нибудь вернётся на прежний уровень. Выглядит это так:

Сеточные торговые системы Форекс

Сеточные стратегии могут применяться на любой валютной паре, однако предпочтение отдаётся таким, где реже случаются сильные тренды — ведь при длительном движении цены в одну сторону будут открываться всё новые и новые ордера, убыток быстро вырастет и возможен полный слив торгового счёта.

С другой стороны, прибыльность сеточной стратегии очень высока и вполне реально заработать более 100% прибыли, а значит выйти в безубыток. Также можно постоянно выводить полученную прибыль — и с хорошей вероятностью выйти в плюс даже с учётом возможного слива.

Среди трейдеров и особенно среди управляющих популярна стратегия Мартингейла — в которой новые ордера открываются по принципу «сетки» при увеличении убытков, причем с постоянно растущим торговым лотом (вдвое или на определенный коеффициент). Смысл такой махинации в том, что цена не может постоянно двигаться в одну сторону — она развернётся, и один большой прибыльный ордер перекроет более маленькие убыточные.

Для вебинвесторов. Большой минус сеточных торговых систем и особенно Мартингейла — вероятность очень быстро потерять ВЕСЬ депозит. Даже не вероятность, а скорее факт — это случится, но не известно когда. Вопрос лишь в том, успеет ли инвестор заработать больше 100% прибыли. Лично я бы не назвал это комфортными условиями для инвестирования, поэтому вам просто необходимо научиться распознавать сеточников и мартингейльщиков.

На Вебинвесте есть большая статья, посвященная стратегии Мартингейла, рекомендую вам прочитать и запомнить, либо освежить свои знания. А вот характерные признаки обычных сеточных стратегий:

  • идеально ровный график баланса по закрытым сделкам, на графике эквити (с учётом открытых сделок) постоянная просадка;
  • несколько десятков одновременно открытых сделок;
  • сделки закрываются ежедневно в большом количестве и с одинаковым Take Profit, ~100% прибыльных;
  • средняя длина сделки — несколько дней (Myfxbook);
  • ИКП/загрузка депозита всегда выше 0%.

Примеры ПАММ-счетов, которые используют Мартингейл (сеточные стратегии в чистом виде встречаются редко):

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Друзья, сегодня мы узнали немножко больше о прибыльных торговых системах Форекс, которые применяются трейдерами. Изначально идея статьи была такая — показать для читателей, среди которых большинство инвесторы, какими способами зарабатывается прибыль на валютном рынке.

У каждой торговой системы есть свои плюсы и минусы, зная которые, вы можете намного лучше предсказать результаты своей торговли и результаты вашего управляющего. А значит вряд ли попадёте в неприятную ситуацию, когда убытки есть, а непонятно почему.

Разумеется, я рассказал вам не о всех типах ТС- ведь их очень много! Но именно трендовые, скальпинговые или сеточные используют 70-80% трейдеров, поэтому еще раз внимательно прочитайте описание систем, чтобы запомнить. Даже могу предложить домашнее задание! Откройте, например, рейтинг ПАММ-счетов Альпари и попробуйте определить без форума, какие торговые стратегии используют интересующие вас управляющие.

На этом всё. Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной! Если вы еще не подписаны на обновления сайта — бегом подписывайтесь, а то наверняка пропустите свежие публикации, оно вам надо? И я все еще жду ваших комментариев! Если нет вопросов, хоть расскажите понравилось или нет… сижу, как в танке — статьи пишу, а реакции читателей нет 🙂

Ладно, шучу-шучу. Если дочитали до этого места, вы уже герой!

Желаю вам удачи и успехов в финансовых делах!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 голосов, в среднем: 5,00 из 5)

Загрузка...

1

Vf7dcDy_Iz4Автор: Александр Дюбченко - основатель и руководитель проекта "Вебинвест" (Вконтакте | Facebook). Занимаюсь инвестированием в Интернете более четырех лет, имею большой опыт работы с ПАММ-счетами и рынком Форекс. Разрабатываю вспомогательные инструменты веб-инвестора на основе MS Excel.

Хобби: интеллектуальные и стратегические игры.

Хотите получать свежие статьи сайта?

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте
новые статьи Вебинвеста прямо на свой E-mail!

email рассылки Конфиденциальность гарантирована